Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,60 % 2,48 % 5,39 % 9,10 % 8,32 % 3,05 % 2,19 % 25,87 % 24,50 %
Categoria 0,57 % 4,30 % 11,85 % -6,71 % 2,01 % -1,27 % 5,35 % 18,75 % 45,94 % 56,69 %
Delta -0,09 % -4,90 % -9,37 % 12,10 % 7,10 % 9,59 % -2,30 % -16,56 % -20,07 % -32,20 %
Benchmark* 0,48 % 4,70 % 13,02 % -6,75 % -0,81 % -2,69 % 9,62 % 39,88 % 100,19 % 128,52 %
Delta 0,00 % -5,30 % -10,54 % 12,14 % 9,91 % 11,01 % -6,57 % -37,69 % -74,32 % -104,02 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,28 % 1,49 % -8,36 % 20,29 % -3,57 % 25,15 % -9,01 % 8,73 %
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -16,84 % -8,82 % 12,35 % 5,77 % -18,86 % -2,48 % -0,84 % -2,58 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -28,51 % -17,99 % 4,72 % -11,69 % -9,67 % -4,98 % -4,63 % 1,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,00 % 0,07 % 4,28 %
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta 6,23 % -1,58 % -1,79 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 1,30 % -8,21 % -8,65 %
Rischio
Volatilità 11,28 % 11,95 % 11,93 %
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -9,55 % -13,92 % -14,76 %
Tempo di recupero 154 j - 475 j
DSR 7,68 % 8,87 % 8,27 %
Sortino 0,49 -0,29 0,35
VAR 95 -2,22 % -2,89 % -2,43 %
VAR 99 -2,99 % -4,66 % -4,63 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,22 0,25
TEV 18,50 % 14,76 % 13,48 %
Information ratio (IR) 0,07 -0,56 -0,64
Up Capture Ratio 0,42 0,37 0,43
Down Capture Ratio 0,34 0,46 0,47
Indice Omega 1,07 0,92 1,10
Reattività
Beta 0,13 0,33 0,41
4,19 17,56 25,24
Beta bull -0,28 0,20 0,36
Beta bear 0,03 0,26 0,35
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,19 -0,05
Kurtosis -0,16 0,03 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR