Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,29 % 1,60 % 1,75 % 1,83 % 2,38 % 3,73 % 15,17 % 22,68 % 18,23 %
Categoria 0,08 % -0,74 % -1,71 % -4,88 % -6,03 % -6,93 % -0,41 % 7,73 % 19,40 % 28,62 %
Delta 0,15 % 2,03 % 3,30 % 6,63 % 7,86 % 9,31 % 4,14 % 7,44 % 3,28 % -10,39 %
Benchmark* 0,08 % -0,74 % -1,71 % -4,88 % -6,03 % -6,93 % -0,41 % 7,73 % 19,40 % 28,62 %
Delta 0,15 % 2,03 % 3,30 % 6,63 % 7,86 % 9,31 % 4,14 % 7,44 % 3,28 % -10,39 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,16 % 8,29 % -8,76 % 4,84 % 2,13 % 7,22 % -5,45 % 5,09 %
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -8,45 % 6,42 % -11,66 % -5,31 % 1,88 % 1,40 % -9,39 % 14,68 %
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -8,45 % 6,42 % -11,66 % -5,31 % 1,88 % 1,40 % -9,39 % 14,68 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,73 % 3,62 % 3,86 %
Categoria 2,84 % 3,18 % 4,05 %
Delta -0,11 % 0,44 % -0,19 %
Benchmark* 2,84 % 3,18 % 4,05 %
Delta -0,11 % 0,44 % -0,19 %
Rischio
Volatilità 7,40 % 6,25 % 6,49 %
Volatilità Categoria 6,69 % 5,20 % 4,86 %
Volatilità Benchmark 6,69 % 5,20 % 4,86 %
Max drawdown -8,33 % -8,33 % -12,96 %
Tempo di recupero - - 846 j
DSR 5,60 % 4,58 % 4,55 %
Sortino -0,07 0,19 0,54
VAR 95 -1,40 % -1,29 % -1,40 %
VAR 99 -3,66 % -1,89 % -2,08 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,14 0,38
TEV 7,86 % 7,65 % 7,76 %
Information ratio (IR) -0,02 0,05 -0,03
Up Capture Ratio 0,29 0,12 0,21
Down Capture Ratio 0,15 -0,17 -0,06
Indice Omega 1,00 1,06 1,13
Reattività
Beta 0,42 0,14 0,12
14,76 1,39 0,81
Beta bull 0,37 0,21 0,04
Beta bear 0,76 0,38 0,30
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,56 -0,20
Kurtosis 2,07 1,26 1,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD