Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,46 % 3,41 % -2,98 % -1,21 % -0,08 % 1,87 % 10,70 % 21,08 % 15,50 %
Categoria 0,98 % 1,32 % 0,69 % -6,12 % 0,10 % -4,99 % 2,41 % 8,63 % 20,36 % 27,77 %
Delta -1,06 % -0,86 % 2,72 % 3,14 % -1,31 % 4,92 % -0,54 % 2,06 % 0,72 % -12,27 %
Benchmark* 0,98 % 1,32 % 0,69 % -6,12 % 0,10 % -4,99 % 2,41 % 8,63 % 20,36 % 27,77 %
Delta -1,06 % -0,86 % 2,72 % 3,14 % -1,31 % 4,92 % -0,54 % 2,06 % 0,72 % -12,27 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,16 % 8,29 % -8,76 % 4,84 % 2,13 % 7,22 % -5,45 % 5,09 %
Categoria 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -8,45 % 6,42 % -11,67 % -5,32 % 1,94 % 1,38 % -9,42 % 14,66 %
Benchmark* 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -8,45 % 6,42 % -11,67 % -5,32 % 1,94 % 1,38 % -9,42 % 14,66 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,45 % 3,11 % 3,76 %
Categoria 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta 1,33 % 0,94 % 0,16 %
Benchmark* 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta 1,33 % 0,94 % 0,16 %
Rischio
Volatilità 7,36 % 6,27 % 6,51 %
Volatilità Categoria 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Volatilità Benchmark 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Max drawdown -8,33 % -8,33 % -12,96 %
Tempo di recupero - - 846 j
DSR 5,63 % 4,60 % 4,54 %
Sortino -0,14 0,10 0,53
VAR 95 -1,40 % -1,29 % -1,40 %
VAR 99 -3,66 % -1,89 % -2,08 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,07 0,37
TEV 7,81 % 7,70 % 7,86 %
Information ratio (IR) 0,16 0,12 0,01
Up Capture Ratio 0,29 0,08 0,18
Down Capture Ratio 0,20 -0,16 -0,11
Indice Omega 0,94 1,03 1,14
Reattività
Beta 0,43 0,14 0,10
15,23 1,39 0,57
Beta bull 0,34 0,22 0,07
Beta bear 0,72 0,39 0,27
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,51 -0,20
Kurtosis 2,10 1,19 1,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD