Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,14 % 2,94 % -2,83 % -1,15 % 0,13 % 4,31 % 17,39 % 29,19 % 25,63 %
Categoria 0,98 % 1,32 % 0,69 % -6,12 % 0,10 % -4,99 % 2,41 % 8,63 % 20,36 % 27,77 %
Delta -0,71 % -0,18 % 2,25 % 3,29 % -1,24 % 5,12 % 1,89 % 8,76 % 8,83 % -2,14 %
Benchmark* 0,98 % 1,32 % 0,69 % -6,12 % 0,10 % -4,99 % 2,41 % 8,63 % 20,36 % 27,77 %
Delta -0,71 % -0,18 % 2,25 % 3,29 % -1,24 % 5,12 % 1,89 % 8,76 % 8,83 % -2,14 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 13,12 % -4,50 % 9,37 % 2,36 % 10,78 % -2,31 % -3,98 %
Categoria 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -12,72 % 11,25 % -7,40 % -0,79 % 2,17 % 4,94 % -6,28 % 5,59 %
Benchmark* 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -12,72 % 11,25 % -7,40 % -0,79 % 2,17 % 4,94 % -6,28 % 5,59 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,33 % 4,29 % 5,05 %
Categoria 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta 3,21 % 2,12 % 1,44 %
Benchmark* 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta 3,21 % 2,12 % 1,44 %
Rischio
Volatilità 7,99 % 7,59 % 7,57 %
Volatilità Categoria 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Volatilità Benchmark 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Max drawdown -8,20 % -8,30 % -9,01 %
Tempo di recupero - 329 j 220 j
DSR 5,66 % 5,31 % 5,28 %
Sortino 0,19 0,31 0,70
VAR 95 -1,74 % -1,51 % -1,74 %
VAR 99 -2,43 % -2,43 % -2,68 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,21 0,49
TEV 8,06 % 8,42 % 8,15 %
Information ratio (IR) 0,39 0,25 0,17
Up Capture Ratio 0,52 0,20 0,39
Down Capture Ratio 0,37 -0,10 0,07
Indice Omega 1,01 1,08 1,20
Reattività
Beta 0,49 0,26 0,31
16,98 3,28 4,11
Beta bull 0,40 0,58 0,44
Beta bear 0,61 0,38 0,35
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,14 -0,23
Kurtosis -0,27 0,34 0,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD