Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,12 % | 2,12 % | 2,12 % | 6,88 % | 4,86 % | 6,88 % | 8,42 % | 12,72 % | 34,94 % | 51,40 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,47 % | 1,61 % | 3,76 % | 5,93 % | 3,76 % | 7,14 % | 6,41 % | 13,18 % | 15,57 % |
| Delta | 2,07 % | 1,65 % | 0,52 % | 3,12 % | -1,07 % | 3,12 % | 1,27 % | 6,31 % | 21,76 % | 35,83 % |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,47 % | 1,61 % | 3,76 % | 5,93 % | 3,76 % | 7,14 % | 6,41 % | 13,18 % | 15,57 % |
| Delta | 2,07 % | 1,65 % | 0,52 % | 3,12 % | -1,07 % | 3,12 % | 1,27 % | 6,31 % | 21,76 % | 35,83 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,22 % | 4,58 % | 9,04 % | 7,13 % | 11,94 % | 0,05 % | -6,73 % | 5,91 % |
| Categoria | 3,78 % | -4,58 % | 6,64 % | -0,16 % | 7,08 % | -4,81 % | 1,08 % | 0,85 % |
| Delta | -5,00 % | 9,17 % | 2,40 % | 7,28 % | 4,86 % | 4,86 % | -7,81 % | 5,05 % |
| Benchmark* | 3,78 % | -4,58 % | 6,64 % | -0,16 % | 7,08 % | -4,81 % | 1,08 % | 0,85 % |
| Delta | -5,00 % | 9,17 % | 2,40 % | 7,28 % | 4,86 % | 4,86 % | -7,81 % | 5,05 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,42 % | 4,07 % | 6,18 % |
| Categoria | 7,14 % | 2,09 % | 2,51 % |
| Delta | 1,27 % | 1,98 % | 3,67 % |
| Benchmark* | 7,14 % | 2,09 % | 2,51 % |
| Delta | 1,27 % | 1,98 % | 3,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,10 % | 7,12 % | 7,92 % |
| Volatilità Categoria | 2,32 % | 2,77 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 2,32 % | 2,77 % | 4,16 % |
| Max drawdown | -2,37 % | -10,83 % | -10,83 % |
| Tempo di recupero | 92 j | - | - |
| DSR | 2,97 % | 4,32 % | 5,19 % |
| Sortino | 1,59 | 0,65 | 1,09 |
| VAR 95 | -1,39 % | -1,53 % | -0,92 % |
| VAR 99 | -1,64 % | -3,61 % | -3,85 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,40 | 0,71 |
| TEV | 6,40 % | 8,03 % | 8,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,25 | 0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,03 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | -0,46 | -0,45 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,24 | 1,61 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | -0,39 | -0,02 |
| R² | 0,36 | 2,36 | 0,01 |
| Beta bull | 0,14 | -0,35 | 0,51 |
| Beta bear | -0,42 | -0,98 | -0,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,82 | 0,87 | -0,63 |
| Kurtosis | 5,54 | 7,89 | 14,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Mosaic R USD Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia