Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,12 % | -4,12 % | -4,12 % | -0,68 % | 7,30 % | -3,01 % | 7,24 % | 19,23 % | 44,64 % | 44,01 % |
| Categoria | -0,47 % | -0,81 % | -2,21 % | -1,00 % | 0,10 % | -1,18 % | 0,47 % | 5,22 % | 19,90 % | 14,36 % |
| Delta | -3,65 % | -3,31 % | -1,91 % | 0,32 % | 7,19 % | -1,83 % | 6,77 % | 14,01 % | 24,74 % | 29,65 % |
| Benchmark* | -0,47 % | -0,81 % | -2,21 % | -1,00 % | 0,10 % | -1,18 % | 0,47 % | 5,22 % | 19,90 % | 14,36 % |
| Delta | -3,65 % | -3,31 % | -1,91 % | 0,32 % | 7,19 % | -1,83 % | 6,77 % | 14,01 % | 24,74 % | 29,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,17 % | -1,22 % | 4,58 % | 9,04 % | 7,13 % | 11,94 % | 0,05 % | -6,73 % |
| Categoria | 5,50 % | 3,89 % | -4,19 % | 7,03 % | 0,30 % | 7,31 % | -4,70 % | 1,80 % |
| Delta | 12,67 % | -5,11 % | 8,77 % | 2,01 % | 6,83 % | 4,63 % | 4,75 % | -8,53 % |
| Benchmark* | 5,50 % | 3,89 % | -4,19 % | 7,03 % | 0,30 % | 7,31 % | -4,70 % | 1,80 % |
| Delta | 12,67 % | -5,11 % | 8,77 % | 2,01 % | 6,83 % | 4,63 % | 4,75 % | -8,53 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,24 % | 6,04 % | 7,66 % |
| Categoria | 0,47 % | 1,71 % | 3,70 % |
| Delta | 6,77 % | 4,33 % | 3,96 % |
| Benchmark* | 0,47 % | 1,71 % | 3,70 % |
| Delta | 6,77 % | 4,33 % | 3,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,17 % | 7,78 % | 7,43 % |
| Volatilità Categoria | 3,59 % | 3,05 % | 3,23 % |
| Volatilità Benchmark | 3,59 % | 3,05 % | 3,23 % |
| Max drawdown | -4,20 % | -10,83 % | -10,83 % |
| Tempo di recupero | - | 608 j | 608 j |
| DSR | 2,46 % | 4,28 % | 3,92 % |
| Sortino | 1,56 | 0,81 | 1,62 |
| VAR 95 | -0,42 % | -1,53 % | -0,92 % |
| VAR 99 | -1,99 % | -3,61 % | -3,61 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,44 | 0,86 |
| TEV | 7,32 % | 8,37 % | 7,81 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | 0,52 | 0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,41 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | -0,33 | -0,45 | -0,32 |
| Indice Omega | 2,59 | 1,51 | 1,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | -0,01 | 0,23 |
| R² | 4,35 | 0,00 | 0,97 |
| Beta bull | 1,25 | 0,63 | 0,77 |
| Beta bear | 0,24 | -0,37 | -0,06 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 2,51 | 1,14 | 1,18 |
| Kurtosis | 9,20 | 7,11 | 7,56 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Mosaic R USD Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia