Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,85 % | -3,02 % | -11,75 % | 12,88 % | 33,01 % | -2,76 % | 43,49 % | 23,79 % | 23,09 % | 15,47 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,85 % | -1,28 % | 1,93 % | 10,82 % | 2,76 % | 8,32 % | 1,46 % | 12,56 % | 24,39 % |
| Delta | -4,13 % | -3,88 % | -10,47 % | 10,95 % | 22,19 % | -5,52 % | 35,17 % | 22,33 % | 10,53 % | -8,92 % |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,36 % | -1,35 % | 1,64 % | 11,96 % | 3,90 % | 11,23 % | 12,74 % | 31,29 % | 60,97 % |
| Delta | -4,08 % | -3,38 % | -10,40 % | 11,25 % | 21,06 % | -6,66 % | 32,26 % | 11,05 % | -8,19 % | -45,49 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 103,78 % | -37,01 % | 1,44 % | -3,53 % | 4,96 % | -8,57 % | 0,69 % | -1,08 % |
| Categoria | 8,25 % | -13,16 % | 9,29 % | 2,54 % | 12,46 % | -6,59 % | 4,49 % | 2,80 % |
| Delta | 95,53 % | -23,85 % | -7,85 % | -6,07 % | -7,49 % | -1,97 % | -3,80 % | -3,88 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | 93,15 % | -25,27 % | -14,79 % | -7,73 % | -14,24 % | -8,47 % | 0,06 % | -9,49 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 69,86 % | 12,16 % | 7,04 % |
| Categoria | 9,78 % | 1,26 % | 2,97 % |
| Delta | 60,08 % | 10,90 % | 4,07 % |
| Benchmark* | 12,86 % | 4,70 % | 6,37 % |
| Delta | 57,00 % | 7,46 % | 0,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 44,43 % | 37,17 % | 29,31 % |
| Volatilità Categoria | 5,53 % | 6,10 % | 7,52 % |
| Volatilità Benchmark | 6,35 % | 7,86 % | 9,06 % |
| Max drawdown | -32,34 % | -47,81 % | -47,81 % |
| Tempo di recupero | - | 331 j | 331 j |
| DSR | 24,54 % | 21,98 % | 17,62 % |
| Sortino | 2,70 | 0,50 | 0,37 |
| VAR 95 | -8,68 % | -7,87 % | -7,16 % |
| VAR 99 | -10,74 % | -10,60 % | -10,56 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,49 | 0,29 | 0,22 |
| TEV | 44,36 % | 36,17 % | 28,28 % |
| Information ratio (IR) | 1,29 | 0,21 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,19 | 0,87 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | -2,77 | 0,16 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,60 | 1,22 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 1,10 | 0,86 |
| R² | 0,68 | 5,37 | 7,12 |
| Beta bull | 3,36 | 1,80 | 1,06 |
| Beta bear | 0,56 | 2,21 | 1,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,43 | 0,95 | 1,22 |
| Kurtosis | -0,06 | 2,64 | 5,92 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CompAM SB Blockchain Technology D EUR
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market