Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,17 % 0,66 % 1,27 % 1,60 % 1,22 % 4,35 % 4,74 % 3,64 % 0,51 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,12 % 0,49 % 1,25 % 0,64 % 3,18 % 7,37 % 6,42 % 4,94 %
Delta -0,11 % 0,12 % 0,55 % 0,78 % 0,35 % 0,58 % 1,17 % -2,63 % -2,78 % -4,43 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,65 % 1,42 % 0,82 % 3,30 % 8,14 % 6,91 % 5,40 %
Delta -0,10 % 0,12 % 0,48 % 0,63 % 0,18 % 0,39 % 1,05 % -3,40 % -3,27 % -4,90 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,26 % 3,30 % -4,58 % -1,20 % 0,00 % -0,04 % -1,91 % 0,26 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,40 % 0,23 % -4,13 % -0,66 % 0,42 % 0,22 % -1,46 % 0,66 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,45 % 0,05 % -4,57 % -0,63 % 0,56 % 0,44 % -1,46 % 0,71 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,70 % 1,18 % 0,46 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,38 % -1,17 % -0,78 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,31 % -1,40 % -0,85 %
Rischio
Volatilità 1,21 % 1,55 % 1,37 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,63 % -3,83 % -6,17 %
Tempo di recupero 50 j 762 j 1385 j
DSR 0,82 % 1,15 % 1,00 %
Sortino 0,37 -1,22 -0,85
VAR 95 -0,21 % -0,37 % -0,31 %
VAR 99 -0,40 % -0,52 % -0,52 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 -0,90 -0,62
TEV 1,21 % 1,50 % 1,33 %
Information ratio (IR) 0,26 -0,94 -0,64
Up Capture Ratio 1,11 0,83 0,83
Down Capture Ratio - 14,02 2,98
Indice Omega 1,12 0,73 0,80
Reattività
Beta 0,86 2,26 1,21
0,19 9,37 5,55
Beta bull 0,86 1,86 1,86
Beta bear - -12,84 -17,72
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,09 0,00
Kurtosis 0,46 0,49 1,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester