Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,13 % 0,55 % -0,50 % 0,65 % 0,43 % 4,13 % 13,08 % 17,35 % 19,04 %
Categoria -0,01 % 0,06 % 0,46 % 0,05 % 0,44 % 0,42 % 4,25 % 13,60 % 12,63 % 14,31 %
Delta 0,07 % 0,07 % 0,09 % -0,56 % 0,20 % 0,02 % -0,12 % -0,52 % 4,72 % 4,73 %
Benchmark* -0,01 % 0,06 % 0,46 % 0,05 % 0,44 % 0,42 % 4,25 % 13,60 % 12,63 % 14,31 %
Delta 0,07 % 0,07 % 0,09 % -0,56 % 0,20 % 0,02 % -0,12 % -0,52 % 4,72 % 4,73 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,40 % 3,32 % 1,64 % -1,13 % 4,48 % 4,62 % -4,13 % 3,87 %
Categoria 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 0,81 % -3,19 % 7,14 % -4,61 % 4,20 % -1,00 % -2,93 % 5,04 %
Benchmark* 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 0,81 % -3,19 % 7,14 % -4,61 % 4,20 % -1,00 % -2,93 % 5,04 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,75 % 3,70 % 3,37 %
Categoria 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta -1,73 % 0,13 % 0,82 %
Benchmark* 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta -1,73 % 0,13 % 0,82 %
Rischio
Volatilità 2,70 % 3,40 % 3,18 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Max drawdown -2,01 % -3,39 % -5,38 %
Tempo di recupero - 160 j 882 j
DSR 2,03 % 2,64 % 2,30 %
Sortino -0,18 0,36 0,85
VAR 95 -0,66 % -0,76 % -0,62 %
VAR 99 -1,02 % -1,41 % -1,11 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,28 0,62
TEV 3,57 % 3,92 % 3,54 %
Information ratio (IR) -0,49 0,03 0,23
Up Capture Ratio 0,32 0,35 0,38
Down Capture Ratio 0,09 0,01 0,02
Indice Omega 0,96 1,12 1,24
Reattività
Beta 0,19 0,31 0,34
4,58 8,45 9,17
Beta bull -0,17 0,10 0,27
Beta bear 0,38 0,81 0,73
Asimmetria
Skewness -0,37 -1,68 -1,18
Kurtosis 0,61 8,02 6,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi