Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,21 % -0,19 % -1,26 % 0,21 % -0,16 % 2,73 % 11,85 % 18,60 % 18,38 %
Categoria 0,07 % -0,21 % 0,50 % -1,22 % 0,22 % 0,02 % 4,29 % 11,33 % 13,72 % 14,22 %
Delta -0,12 % 0,42 % -0,69 % -0,03 % -0,02 % -0,18 % -1,56 % 0,53 % 4,88 % 4,15 %
Benchmark* 0,07 % -0,21 % 0,50 % -1,22 % 0,22 % 0,02 % 4,29 % 11,33 % 13,72 % 14,22 %
Delta -0,12 % 0,42 % -0,69 % -0,03 % -0,02 % -0,18 % -1,56 % 0,53 % 4,88 % 4,15 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,40 % 3,32 % 1,64 % -1,13 % 4,48 % 4,62 % -4,13 % 3,87 %
Categoria 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta 0,81 % -3,20 % 7,14 % -4,60 % 4,20 % -1,00 % -2,92 % 5,05 %
Benchmark* 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta 0,81 % -3,20 % 7,14 % -4,60 % 4,20 % -1,00 % -2,92 % 5,05 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % 3,75 % 3,66 %
Categoria 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta -1,24 % 0,63 % 1,06 %
Benchmark* 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta -1,24 % 0,63 % 1,06 %
Rischio
Volatilità 2,64 % 3,40 % 3,26 %
Volatilità Categoria 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Max drawdown -2,01 % -3,39 % -5,38 %
Tempo di recupero - 160 j 882 j
DSR 1,96 % 2,63 % 2,30 %
Sortino 0,00 0,42 1,00
VAR 95 -0,66 % -0,76 % -0,62 %
VAR 99 -1,02 % -1,41 % -1,11 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,32 0,71
TEV 3,54 % 3,94 % 3,54 %
Information ratio (IR) -0,42 0,15 0,29
Up Capture Ratio 0,35 0,36 0,44
Down Capture Ratio 0,03 0,00 0,03
Indice Omega 1,04 1,15 1,31
Reattività
Beta 0,20 0,31 0,38
5,04 8,30 10,64
Beta bull -0,16 0,08 0,36
Beta bear 0,40 0,79 0,71
Asimmetria
Skewness -0,45 -1,69 -1,04
Kurtosis 0,95 8,07 5,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi