Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,35 % -0,79 % -0,25 % 0,99 % 0,11 % 3,61 % 11,90 % 19,84 % 19,35 %
Categoria 0,05 % 0,67 % -0,73 % -0,68 % 0,77 % -0,43 % 4,68 % 9,44 % 13,85 % 12,83 %
Delta 0,03 % -0,32 % -0,06 % 0,43 % 0,22 % 0,54 % -1,07 % 2,46 % 5,99 % 6,52 %
Benchmark* 0,05 % 0,67 % -0,73 % -0,68 % 0,77 % -0,43 % 4,68 % 9,44 % 13,85 % 12,83 %
Delta 0,03 % -0,32 % -0,06 % 0,43 % 0,22 % 0,54 % -1,07 % 2,46 % 5,99 % 6,52 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,40 % 3,32 % 1,64 % -1,13 % 4,48 % 4,62 % -4,13 % 3,87 %
Categoria 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta 0,84 % -3,18 % 7,22 % -4,55 % 4,18 % -0,97 % -2,90 % 5,04 %
Benchmark* 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta 0,84 % -3,18 % 7,22 % -4,55 % 4,18 % -0,97 % -2,90 % 5,04 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,21 % 3,99 % 4,23 %
Categoria 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta 0,67 % 0,71 % 0,99 %
Benchmark* 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta 0,67 % 0,71 % 0,99 %
Rischio
Volatilità 2,28 % 3,34 % 3,34 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Volatilità Benchmark 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Max drawdown -1,42 % -3,39 % -5,38 %
Tempo di recupero 69 j 160 j 882 j
DSR 1,49 % 2,55 % 2,23 %
Sortino 1,22 0,56 1,31
VAR 95 -0,49 % -0,70 % -0,58 %
VAR 99 -0,70 % -1,41 % -1,11 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,42 0,87
TEV 3,53 % 3,92 % 3,57 %
Information ratio (IR) 0,18 0,17 0,28
Up Capture Ratio 0,33 0,36 0,48
Down Capture Ratio -0,46 -0,05 0,00
Indice Omega 1,35 1,18 1,42
Reattività
Beta -0,11 0,26 0,40
1,45 5,65 10,59
Beta bull -0,32 0,06 0,49
Beta bear -0,15 0,79 0,69
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,72 -0,59
Kurtosis 0,64 8,79 6,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi