Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,07 % -0,87 % -0,77 % -1,15 % -2,58 % -2,21 % 6,93 % 10,02 % 17,36 %
Categoria 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta 0,17 % -0,32 % -0,60 % -0,12 % -2,50 % -4,02 % -4,29 % -7,83 % -2,10 % -3,01 %
Benchmark* 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta 0,17 % -0,32 % -0,60 % -0,12 % -2,50 % -4,02 % -4,29 % -7,83 % -2,10 % -3,01 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,28 % 6,40 % 3,32 % 1,64 % -1,13 % 4,48 % 4,62 % -4,13 %
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,72 % 1,11 % -3,07 % 6,10 % -5,07 % 4,76 % -0,25 % -3,01 %
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,72 % 1,11 % -3,07 % 6,10 % -5,07 % 4,76 % -0,25 % -3,01 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,16 % 2,33 % 1,90 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -4,40 % -2,10 % -0,33 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -4,40 % -2,10 % -0,33 %
Rischio
Volatilità 1,60 % 2,13 % 3,01 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -3,10 % -3,10 % -4,06 %
Tempo di recupero - - 442 j
DSR 1,52 % 1,59 % 2,32 %
Sortino -2,75 -0,31 -0,09
VAR 95 -0,46 % -0,48 % -0,62 %
VAR 99 -0,71 % -0,71 % -1,11 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,63 -0,23 -0,07
TEV 1,99 % 2,85 % 3,24 %
Information ratio (IR) -2,20 -0,73 -0,10
Up Capture Ratio -0,11 0,24 0,40
Down Capture Ratio 0,33 -0,08 0,20
Indice Omega 0,39 0,94 1,00
Reattività
Beta 0,22 0,18 0,39
R² 4,87 4,10 10,88
Beta bull 0,02 0,13 0,18
Beta bear 0,96 0,47 0,73
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,29 -1,37
Kurtosis 1,38 1,20 7,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi