Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,80 % | 1,88 % | 1,63 % | 6,28 % | 16,01 % | 19,02 % | 32,68 % | 107,12 % | 63,42 % |
| Categoria | -0,79 % | -1,01 % | -2,32 % | 5,20 % | 0,02 % | 19,07 % | 24,46 % | 57,21 % | 74,02 % | 126,95 % |
| Delta | 0,92 % | 1,81 % | 4,20 % | -3,58 % | 6,26 % | -3,06 % | -5,44 % | -24,53 % | 33,10 % | -63,53 % |
| Benchmark* | 0,58 % | 0,37 % | -0,40 % | 4,94 % | 1,13 % | 16,75 % | 21,15 % | 41,72 % | 46,77 % | 122,34 % |
| Delta | -0,45 % | 0,44 % | 2,27 % | -3,32 % | 5,15 % | -0,75 % | -2,14 % | -9,04 % | 60,35 % | -58,92 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,62 % | 13,24 % | 3,96 % | 51,75 % | 41,30 % | -38,77 % | 6,86 % | -12,73 % |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -23,72 % | 10,47 % | 5,44 % | 37,84 % | 10,76 % | -35,54 % | -11,08 % | 0,61 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -7,60 % | 12,73 % | -6,82 % | 56,98 % | 15,27 % | -48,57 % | -18,86 % | 0,25 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,67 % | 8,44 % | 16,66 % |
| Categoria | 28,60 % | 15,72 % | 13,22 % |
| Delta | -12,93 % | -7,28 % | 3,45 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | -4,95 % | -3,05 % | 8,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,86 % | 12,74 % | 20,05 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,96 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -5,89 % | -18,83 % | -21,40 % |
| Tempo di recupero | 51 j | 406 j | 142 j |
| DSR | 5,93 % | 9,52 % | 13,65 % |
| Sortino | 2,30 | 0,59 | 1,07 |
| VAR 95 | -2,62 % | -2,96 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -3,10 % | -5,13 % | -8,47 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,38 | 0,44 | 0,73 |
| TEV | 16,10 % | 12,22 % | 17,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -0,25 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,34 | 0,55 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,16 | 0,49 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,74 | 1,23 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,52 | 0,64 |
| R² | 26,10 | 44,37 | 29,47 |
| Beta bull | 0,16 | 0,34 | 0,43 |
| Beta bear | 0,43 | 0,70 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,28 | -1,30 | -0,49 |
| Kurtosis | 2,53 | 7,74 | 5,21 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Global Environ Trans Eq X Cap USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR