Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 06/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | -2,15 % | 0,74 % | 0,56 % | 5,23 % | 16,23 % | 18,51 % | 39,14 % | 107,69 % | 71,28 % |
| Categoria | -0,20 % | -2,63 % | -5,65 % | -3,75 % | -5,29 % | 14,21 % | 20,81 % | 54,41 % | 66,66 % | 123,16 % |
| Delta | 0,02 % | 0,48 % | 6,39 % | 4,31 % | 10,52 % | 2,02 % | -2,31 % | -15,26 % | 41,03 % | -51,89 % |
| Benchmark* | -0,70 % | 1,33 % | -0,14 % | -1,12 % | 1,94 % | 17,19 % | 26,20 % | 42,84 % | 45,33 % | 120,02 % |
| Delta | 0,52 % | -3,48 % | 0,88 % | 1,67 % | 3,28 % | -0,96 % | -7,70 % | -3,70 % | 62,35 % | -48,75 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,62 % | 13,24 % | 3,96 % | 51,75 % | 41,30 % | -38,77 % | 6,86 % | -12,73 % |
| Categoria | 27,47 % | 2,75 % | -1,44 % | 14,16 % | 30,73 % | -3,57 % | 18,06 % | -13,16 % |
| Delta | -23,85 % | 10,48 % | 5,40 % | 37,60 % | 10,57 % | -35,20 % | -11,20 % | 0,42 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -7,60 % | 12,73 % | -6,82 % | 56,98 % | 15,27 % | -48,57 % | -18,86 % | 0,25 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,89 % | 12,34 % | 16,69 % |
| Categoria | 22,88 % | 17,41 % | 11,57 % |
| Delta | -2,99 % | -5,08 % | 5,12 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 13,14 % | 7,94 % |
| Delta | -3,16 % | -0,81 % | 8,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,95 % | 11,96 % | 19,92 % |
| Volatilità Categoria | 12,81 % | 13,59 % | 15,24 % |
| Volatilità Benchmark | 18,80 % | 16,01 % | 16,85 % |
| Max drawdown | -5,89 % | -18,83 % | -21,40 % |
| Tempo di recupero | 51 j | 406 j | 142 j |
| DSR | 5,89 % | 8,86 % | 13,62 % |
| Sortino | 3,03 | 1,08 | 1,07 |
| VAR 95 | -2,62 % | -2,33 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -3,10 % | -5,13 % | -8,47 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,79 | 0,80 | 0,73 |
| TEV | 16,21 % | 11,44 % | 17,84 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,07 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,59 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,15 | 0,46 | 0,50 |
| Indice Omega | 1,91 | 1,37 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,52 | 0,64 |
| R² | 25,68 | 49,20 | 29,17 |
| Beta bull | 0,12 | 0,32 | 0,42 |
| Beta bear | 0,43 | 0,71 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,19 | -1,62 | -0,51 |
| Kurtosis | 2,30 | 9,74 | 5,39 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Global Environ Trans Eq X Cap USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR