Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 1,03 % 3,53 % 0,61 % 5,81 % 4,86 % 5,53 % 15,56 % 27,15 % 13,57 %
Categoria -0,01 % 0,37 % 4,19 % -2,48 % 0,73 % 0,47 % 3,55 % 12,91 % 25,94 % 23,75 %
Delta -0,28 % 0,66 % -0,66 % 3,09 % 5,07 % 4,40 % 1,97 % 2,65 % 1,21 % -10,18 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,03 % 9,94 % -13,51 % 7,24 % -4,66 % 10,74 % -6,29 % 6,71 %
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,74 % 9,90 % 3,14 % 12,73 % -7,64 % 5,16 %
Delta -2,18 % 2,32 % -1,76 % -2,67 % -7,80 % -1,99 % 1,34 % 1,55 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -9,02 % -0,69 % -1,78 % -8,99 % -8,87 % -8,47 % -6,20 % 6,08 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,71 % 3,36 % 4,02 %
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta 2,22 % 1,19 % -0,22 %
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 0,24 % -0,28 % -1,34 %
Rischio
Volatilità 8,26 % 8,95 % 8,90 %
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -8,65 % -14,02 % -21,22 %
Tempo di recupero - 551 j 956 j
DSR 6,25 % 6,73 % 6,43 %
Sortino 0,23 0,10 0,41
VAR 95 -1,99 % -2,21 % -2,11 %
VAR 99 -3,60 % -3,60 % -3,60 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,08 0,30
TEV 9,38 % 8,21 % 8,66 %
Information ratio (IR) 0,03 -0,03 -0,15
Up Capture Ratio 0,67 0,65 0,56
Down Capture Ratio 0,57 0,60 0,51
Indice Omega 1,08 1,04 1,13
Reattività
Beta 0,40 0,58 0,53
24,53 33,77 24,93
Beta bull -0,04 0,21 0,33
Beta bear 0,34 0,70 0,69
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,60 -0,40
Kurtosis 2,20 0,81 1,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market