Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,47 % 5,01 % -7,46 % -21,55 % -29,14 % -29,14 % -20,82 % -65,99 % 16,33 % -59,97 %
Categoria 3,13 % 1,58 % -0,18 % -15,35 % -0,97 % -0,97 % 4,62 % 5,98 % 254,32 % 177,73 %
Delta 2,34 % 3,43 % -7,29 % -6,20 % -28,17 % -28,17 % -25,45 % -71,98 % -237,99 % -237,70 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -24,41 % -43,56 % 41,44 % 73,48 % 8,91 % -17,42 % -11,52 % -36,44 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -61,15 % -26,45 % 25,49 % -7,24 % 2,44 % -49,95 % 12,13 % -26,68 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -27,21 % -34,03 % 6,44 %
Categoria -1,70 % -7,12 % 29,21 %
Delta -25,51 % -26,91 % -22,77 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -27,21 % -34,03 % 6,44 %
Rischio
Volatilità 37,98 % 47,44 % 55,48 %
Volatilità Categoria 34,08 % 34,79 % 37,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -39,16 % -76,83 % -78,70 %
Tempo di recupero 229 j - -
DSR 29,56 % 36,16 % 36,71 %
Sortino -1,03 -1,02 0,14
VAR 95 -7,39 % -10,84 % -11,63 %
VAR 99 -14,68 % -17,23 % -20,95 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,78 0,09
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,78 0,78 1,15
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,19 0,30
Kurtosis 0,26 3,81 3,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)