Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 5,21 % 6,83 % 4,06 % -5,90 % -4,73 % 7,02 % 29,14 % -69,50 % -81,21 %
Categoria -0,09 % 8,24 % 2,82 % -11,43 % -22,80 % -29,48 % -28,94 % -31,52 % -59,53 % -74,02 %
Delta 0,09 % -3,03 % 4,01 % 15,50 % 16,90 % 24,75 % 35,97 % 60,66 % -9,97 % -7,19 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,44 % 66,05 % -73,73 % -21,49 % -27,22 % -26,70 % 18,73 % -36,12 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta 23,34 % 53,41 % -59,28 % -1,12 % 9,58 % -4,97 % -4,75 % -3,84 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 3,25 % 73,65 % -107,51 % -73,55 % 2,95 % -46,58 % 28,46 % -29,08 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,55 % 8,85 % -21,14 %
Categoria -27,09 % -11,81 % -16,54 %
Delta 36,64 % 20,65 % -4,61 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 23,92 % 33,03 % 45,00 %
Volatilità Categoria 28,93 % 29,52 % 30,99 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -14,05 % -43,85 % -84,97 %
Tempo di recupero - 448 j -
DSR 16,54 % 24,06 % 38,14 %
Sortino 0,41 0,25 -0,59
VAR 95 -4,55 % -7,43 % -7,43 %
VAR 99 -10,27 % -13,75 % -14,71 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,18 -0,50
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,99 1,11 0,88
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,53 -4,40
Kurtosis 1,26 0,96 44,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR