Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -2,98 % | 1,50 % | -8,83 % | -2,10 % | -11,92 % | -0,12 % | 29,18 % | -50,46 % | -46,77 % |
| Categoria | 1,43 % | -1,39 % | -2,07 % | -15,52 % | -13,23 % | -23,48 % | -19,22 % | -7,23 % | -73,88 % | -75,49 % |
| Delta | -1,45 % | -1,60 % | 3,57 % | 6,69 % | 11,14 % | 11,55 % | 19,10 % | 36,41 % | 23,42 % | 28,72 % |
| Benchmark* | -0,46 % | -0,38 % | -9,96 % | -14,11 % | -5,10 % | -10,19 % | -10,78 % | -10,55 % | 155,60 % | 50,40 % |
| Delta | 0,43 % | -2,61 % | 11,46 % | 5,28 % | 3,01 % | -1,73 % | 10,65 % | 39,74 % | -206,06 % | -97,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,16 % | 11,14 % | -1,12 % | -21,92 % | -24,40 % | -4,22 % | 28,54 % | -33,83 % |
| Categoria | -3,90 % | 12,64 % | -14,45 % | -20,36 % | -36,80 % | -21,73 % | 23,49 % | -32,28 % |
| Delta | 12,06 % | -1,49 % | 13,32 % | -1,56 % | 12,40 % | 17,51 % | 5,05 % | -1,55 % |
| Benchmark* | 16,20 % | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % |
| Delta | -8,04 % | 18,74 % | -34,91 % | -73,98 % | 5,77 % | -24,11 % | 38,27 % | -26,79 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,65 % | 10,77 % | -12,84 % |
| Categoria | -25,37 % | -1,53 % | -24,18 % |
| Delta | 17,72 % | 12,29 % | 11,34 % |
| Benchmark* | 3,79 % | 2,14 % | 21,05 % |
| Delta | -11,44 % | 8,63 % | -33,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,65 % | 26,27 % | 25,65 % |
| Volatilità Categoria | 27,49 % | 30,10 % | 30,83 % |
| Volatilità Benchmark | 17,47 % | 20,63 % | 23,66 % |
| Max drawdown | -19,26 % | -31,69 % | -66,54 % |
| Tempo di recupero | 113 j | - | - |
| DSR | 17,74 % | 18,48 % | 19,23 % |
| Sortino | -0,62 | 0,44 | -0,74 |
| VAR 95 | -5,84 % | -5,87 % | -5,79 % |
| VAR 99 | -7,83 % | -9,13 % | -9,88 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,49 | 0,31 | -0,55 |
| TEV | 31,09 % | 35,79 % | 39,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | 0,24 | -0,87 |
| Up Capture Ratio | -0,67 | -0,15 | -0,40 |
| Down Capture Ratio | -0,58 | -0,40 | -0,33 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,16 | 0,84 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,24 | -0,19 | -0,27 |
| R² | 3,53 | 2,34 | 6,41 |
| Beta bull | 0,59 | 0,15 | -0,22 |
| Beta bear | -0,08 | -0,32 | -0,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,29 | -0,10 |
| Kurtosis | -0,21 | 0,20 | 0,17 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Industrial Metals 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR