Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,45 % 3,11 % 1,36 % -4,94 % 3,96 % 2,91 % 1,07 % -4,92 % 143,66 % 111,79 %
Categoria 0,76 % 1,74 % 2,15 % 0,47 % 4,48 % 4,09 % 8,63 % 1,58 % 75,64 % 80,45 %
Delta 0,69 % 1,37 % -0,78 % -5,40 % -0,51 % -1,17 % -7,56 % -6,50 % 68,02 % 31,34 %
Benchmark* 0,37 % 1,25 % 2,03 % -10,06 % -4,03 % -8,53 % -2,32 % -17,63 % 119,36 % 66,36 %
Delta 1,07 % 1,85 % -0,66 % 5,13 % 7,99 % 11,44 % 3,39 % 12,71 % 24,30 % 45,43 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,58 % 1,20 % -30,02 % 136,88 % 9,05 % -7,82 % 3,90 % -15,68 %
Categoria 12,85 % -6,11 % 12,76 % 22,57 % 3,20 % 16,63 % -5,41 % -0,77 %
Delta 11,73 % 7,31 % -42,78 % 114,31 % 5,86 % -24,45 % 9,31 % -14,91 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 8,38 % 8,79 % -63,80 % 84,81 % 39,22 % -27,71 % 13,63 % -8,64 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,27 % -3,51 % 19,38 %
Categoria 3,75 % -0,11 % 11,40 %
Delta -14,02 % -3,41 % 7,98 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta -3,42 % 2,88 % 1,98 %
Rischio
Volatilità 29,59 % 34,31 % 31,31 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -25,68 % -47,63 % -59,11 %
Tempo di recupero - 680 j -
DSR 24,19 % 26,18 % 22,48 %
Sortino -0,55 -0,24 0,80
VAR 95 -7,61 % -7,93 % -7,35 %
VAR 99 -14,61 % -14,61 % -14,39 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,18 0,57
TEV 27,45 % 35,45 % 33,90 %
Information ratio (IR) -0,12 0,08 0,06
Up Capture Ratio 0,98 0,65 0,62
Down Capture Ratio 1,00 0,56 0,42
Indice Omega 0,89 1,00 1,28
Reattività
Beta 0,66 0,41 0,34
19,06 6,21 6,42
Beta bull 0,12 -0,01 0,16
Beta bear 0,30 0,25 0,11
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,76 -0,75
Kurtosis 1,89 2,98 3,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR