Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,93 % 4,53 % 5,21 % 0,72 % 25,14 % 25,14 % 12,43 % 33,38 % 63,87 % 44,07 %
Categoria 0,67 % 0,67 % 0,78 % -3,10 % 4,11 % 4,11 % 7,16 % 9,39 % 71,54 % 83,53 %
Delta 1,25 % 3,86 % 4,44 % 3,82 % 21,03 % 21,03 % 5,26 % 23,98 % -7,67 % -39,47 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 0,16 % -17,53 % 23,96 % 19,91 % 2,79 % -24,62 % 24,72 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -10,76 % 6,29 % -30,28 % 1,40 % 16,72 % -13,76 % -19,18 % 25,56 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -14,12 % 7,76 % -51,31 % -28,11 % 50,08 % -17,10 % -14,90 % 31,76 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,51 % 0,40 % 10,90 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta -5,26 % 0,51 % -0,49 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 5,34 % 6,79 % -6,50 %
Rischio
Volatilità 26,49 % 25,05 % 24,16 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -20,96 % -30,04 % -36,14 %
Tempo di recupero - 710 j -
DSR 19,90 % 18,04 % 16,46 %
Sortino -0,23 -0,13 0,58
VAR 95 -5,72 % -5,84 % -4,93 %
VAR 99 -14,19 % -8,30 % -8,30 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,09 0,39
TEV 25,01 % 26,56 % 26,57 %
Information ratio (IR) 0,21 0,26 -0,24
Up Capture Ratio 0,72 0,53 0,52
Down Capture Ratio 0,61 0,45 0,46
Indice Omega 0,99 0,99 1,18
Reattività
Beta 0,60 0,41 0,39
19,64 11,74 13,70
Beta bull -0,33 -0,10 0,19
Beta bear 1,14 0,61 0,46
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,32 -0,17
Kurtosis 3,27 1,32 1,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR