Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 5,52 % 1,65 % -12,22 % -8,47 % -8,72 % -4,26 % -18,76 % -72,43 % -81,50 %
Categoria -0,90 % -2,80 % 2,85 % -13,11 % -23,09 % -31,39 % -32,24 % -34,90 % -57,70 % -74,87 %
Delta 1,14 % 8,32 % -1,21 % 0,89 % 14,61 % 22,67 % 27,99 % 16,14 % -14,73 % -6,63 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,33 % -5,08 % -34,01 % -41,23 % -7,95 % -29,97 % 15,00 % -27,33 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta 3,57 % -17,72 % -19,57 % -20,87 % 28,85 % -8,24 % -8,48 % 4,95 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -16,53 % 2,51 % -67,79 % -93,30 % 22,22 % -49,86 % 24,73 % -20,29 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,20 % -5,93 % -23,84 %
Categoria -27,09 % -11,81 % -16,54 %
Delta 19,89 % 5,88 % -7,30 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 28,47 % 30,64 % 32,57 %
Volatilità Categoria 28,93 % 29,52 % 30,99 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -23,03 % -35,61 % -78,59 %
Tempo di recupero - - -
DSR 19,33 % 21,03 % 24,48 %
Sortino -0,52 -0,42 -1,03
VAR 95 -6,30 % -6,30 % -7,25 %
VAR 99 -10,48 % -10,65 % -10,68 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,29 -0,78
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,95 0,96 0,78
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,18 -0,04
Kurtosis 0,64 0,56 0,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR