Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % -0,77 % -12,88 % -11,56 % -18,58 % -13,83 % -11,33 % -42,82 % 25,85 % -6,47 %
Categoria 0,33 % 1,46 % -3,94 % -3,02 % 0,82 % 1,49 % 3,93 % -1,64 % 83,77 % 66,41 %
Delta 0,32 % -2,24 % -8,94 % -8,53 % -19,40 % -15,32 % -15,25 % -41,19 % -57,93 % -72,89 %
Benchmark* 0,16 % 1,41 % -9,04 % -14,53 % -4,77 % -9,78 % -10,13 % -10,14 % 166,20 % 51,09 %
Delta 0,49 % -2,19 % -3,84 % 2,97 % -13,81 % -4,05 % -1,20 % -32,68 % -140,35 % -57,56 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,66 % -10,34 % -14,46 % 25,05 % 15,30 % -5,34 % -24,64 % 25,43 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta -4,31 % -4,05 % -27,36 % 2,08 % 12,10 % -22,04 % -19,28 % 26,24 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -7,54 % -2,75 % -48,24 % -27,01 % 45,47 % -25,23 % -14,91 % 32,47 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,64 % -12,61 % 6,54 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta -2,19 % -15,04 % -7,54 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 9,85 % -14,75 % -14,51 %
Rischio
Volatilità 25,66 % 28,58 % 28,46 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -19,19 % -49,19 % -49,19 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,79 % 21,42 % 18,95 %
Sortino 0,61 -0,71 0,28
VAR 95 -5,80 % -6,45 % -6,00 %
VAR 99 -7,45 % -9,61 % -9,03 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 -0,53 0,18
TEV 26,74 % 32,69 % 31,54 %
Information ratio (IR) 0,37 -0,45 -0,46
Up Capture Ratio 0,91 0,24 0,45
Down Capture Ratio 0,65 0,45 0,42
Indice Omega 1,19 0,85 1,13
Reattività
Beta 0,41 0,20 0,34
7,68 2,17 7,76
Beta bull -0,32 -0,12 0,35
Beta bear 0,12 0,12 -0,04
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,04 0,41
Kurtosis -0,19 0,01 2,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR