Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -0,95 % | -2,71 % | -11,34 % | -5,13 % | -6,23 % | -5,22 % | -28,38 % | -39,76 % | -37,38 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,17 % | 0,21 % | 2,88 % | -2,04 % | -1,70 % | -0,64 % | 6,04 % | 13,48 % | 13,73 % |
| Delta | -0,10 % | -1,12 % | -2,93 % | -14,22 % | -3,10 % | -4,54 % | -4,58 % | -34,43 % | -53,23 % | -51,11 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,17 % | 0,21 % | 2,88 % | -2,04 % | -1,70 % | -0,64 % | 6,04 % | 13,48 % | 13,73 % |
| Delta | -0,10 % | -1,12 % | -2,93 % | -14,22 % | -3,10 % | -4,54 % | -4,58 % | -34,43 % | -53,23 % | -51,11 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,74 % | -14,64 % | 7,27 % | -20,45 % | 9,82 % | -3,56 % | 0,43 % | -7,66 % |
| Categoria | 5,43 % | 3,90 % | -4,43 % | 6,82 % | 0,48 % | 7,32 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | -14,17 % | -18,54 % | 11,71 % | -27,27 % | 9,34 % | -10,88 % | 5,30 % | -9,59 % |
| Benchmark* | 5,43 % | 3,90 % | -4,43 % | 6,82 % | 0,48 % | 7,32 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | -14,17 % | -18,54 % | 11,71 % | -27,27 % | 9,34 % | -10,88 % | 5,30 % | -9,59 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,02 % | -10,75 % | -9,20 % |
| Categoria | -0,51 % | 2,06 % | 2,61 % |
| Delta | -3,51 % | -12,81 % | -11,81 % |
| Benchmark* | -0,51 % | 2,06 % | 2,61 % |
| Delta | -3,51 % | -12,81 % | -11,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,97 % | 9,58 % | 9,68 % |
| Volatilità Categoria | 4,81 % | 3,56 % | 3,47 % |
| Volatilità Benchmark | 4,81 % | 3,56 % | 3,47 % |
| Max drawdown | -11,36 % | -29,50 % | -40,66 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,54 % | 7,80 % | 7,55 % |
| Sortino | -1,07 | -1,74 | -1,41 |
| VAR 95 | -2,38 % | -2,48 % | -2,32 % |
| VAR 99 | -3,70 % | -3,34 % | -3,36 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,78 | -1,42 | -1,10 |
| TEV | 12,24 % | 11,83 % | 11,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -1,08 | -0,99 |
| Up Capture Ratio | -1,18 | -2,12 | -2,00 |
| Down Capture Ratio | -0,84 | -1,37 | -1,51 |
| Indice Omega | 0,74 | 0,59 | 0,66 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,97 | -1,38 | -1,49 |
| R² | 27,38 | 26,70 | 28,91 |
| Beta bull | -0,87 | -0,52 | -0,94 |
| Beta bear | -0,95 | -1,08 | -1,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,34 | 0,12 | 0,13 |
| Kurtosis | 2,79 | 0,55 | 1,10 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR B
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia