Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 0,02 % | 1,55 % | 8,93 % | 12,13 % | 0,00 % | 27,84 % | 45,67 % | 83,52 % | 116,07 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,04 % | -0,45 % | 1,09 % | 4,12 % | 0,00 % | 5,38 % | 0,44 % | 3,05 % | 7,13 % |
| Delta | 0,27 % | -0,02 % | 2,00 % | 7,84 % | 8,01 % | 0,00 % | 22,45 % | 45,23 % | 80,47 % | 108,94 % |
| Benchmark* | 0,13 % | 0,37 % | -0,82 % | 1,22 % | 5,37 % | 0,00 % | 4,46 % | -5,62 % | -3,85 % | 2,12 % |
| Delta | 0,32 % | -0,35 % | 2,37 % | 7,71 % | 6,76 % | 0,00 % | 23,38 % | 51,29 % | 87,36 % | 113,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,84 % | 20,03 % | -5,07 % | 18,67 % | 6,16 % | 22,42 % | 4,89 % | -8,30 % |
| Categoria | 5,38 % | 5,08 % | -9,29 % | 1,92 % | 0,67 % | 7,30 % | -0,92 % | -2,22 % |
| Delta | 22,45 % | 14,96 % | 4,23 % | 16,75 % | 5,49 % | 15,12 % | 5,80 % | -6,09 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 23,38 % | 18,05 % | 6,33 % | 16,74 % | 6,22 % | 13,60 % | 0,99 % | -2,25 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 28,99 % | 13,19 % | 12,52 % |
| Categoria | 8,24 % | 0,29 % | 0,59 % |
| Delta | 20,75 % | 12,90 % | 11,94 % |
| Benchmark* | 8,17 % | -2,18 % | -0,96 % |
| Delta | 20,82 % | 15,38 % | 13,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,12 % | 8,14 % | 11,37 % |
| Volatilità Categoria | 2,82 % | 3,68 % | 3,97 % |
| Volatilità Benchmark | 5,09 % | 6,80 % | 6,22 % |
| Max drawdown | -1,52 % | -10,92 % | -30,71 % |
| Tempo di recupero | 39 j | 371 j | 346 j |
| DSR | 1,88 % | 5,64 % | 8,88 % |
| Sortino | 13,41 | 1,95 | 1,29 |
| VAR 95 | -0,60 % | -1,79 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -1,13 % | -3,68 % | -7,16 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 4,93 | 1,35 | 1,01 |
| TEV | 4,96 % | 9,08 % | 11,69 % |
| Information ratio (IR) | 4,19 | 1,69 | 1,15 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,70 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | -0,38 | 0,01 | 0,05 |
| Indice Omega | 4,97 | 1,60 | 1,58 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,33 | 0,40 |
| R² | 27,79 | 7,39 | 4,87 |
| Beta bull | 0,81 | -0,04 | 0,09 |
| Beta bear | 0,14 | 0,69 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,26 | -0,96 | -2,76 |
| Kurtosis | -0,45 | 2,49 | 18,72 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index