Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,20 % 3,95 % 6,19 % 11,03 % 3,76 % 11,18 % 11,81 % 20,79 % 45,18 %
Categoria -0,03 % 0,61 % 1,78 % 3,75 % 7,47 % 2,18 % 9,55 % 9,04 % 18,60 % 29,61 %
Delta 0,03 % 0,60 % 2,17 % 2,44 % 3,56 % 1,58 % 1,63 % 2,76 % 2,19 % 15,58 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,91 % 8,65 % -13,40 % 10,70 % 3,34 % 19,59 % -5,45 % 5,38 %
Categoria 8,16 % 7,67 % -11,82 % 9,94 % 3,24 % 12,69 % -7,68 % 5,22 %
Delta 0,75 % 0,98 % -1,58 % 0,76 % 0,10 % 6,90 % 2,23 % 0,16 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -6,14 % -1,98 % -1,66 % -5,53 % -0,86 % 0,39 % -5,36 % 4,75 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,91 % 0,82 % 3,23 %
Categoria 8,16 % 0,89 % 3,11 %
Delta 0,75 % -0,07 % 0,12 %
Benchmark* 15,05 % 3,96 % 6,35 %
Delta -6,14 % -3,14 % -3,12 %
Rischio
Volatilità 5,33 % 9,90 % 10,41 %
Volatilità Categoria 5,08 % 6,28 % 8,09 %
Volatilità Benchmark 6,79 % 8,27 % 9,28 %
Max drawdown -3,40 % -15,53 % -16,69 %
Tempo di recupero 26 j 996 j 1065 j
DSR 3,53 % 7,21 % 7,97 %
Sortino 1,48 -0,21 0,26
VAR 95 -0,86 % -2,35 % -2,19 %
VAR 99 -1,80 % -4,52 % -5,25 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 -0,15 0,20
TEV 7,16 % 8,41 % 8,83 %
Information ratio (IR) -0,86 -0,37 -0,35
Up Capture Ratio 0,51 0,66 0,66
Down Capture Ratio 0,39 0,74 0,68
Indice Omega 1,38 0,96 1,10
Reattività
Beta 0,25 0,70 0,68
10,36 34,16 36,34
Beta bull -0,14 0,40 0,35
Beta bear 0,43 1,02 0,95
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,28 -1,51
Kurtosis 0,14 2,00 9,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market