Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,01 % 2,63 % 1,11 % 2,84 % 4,41 % 4,88 % 31,30 % 27,39 % 41,62 %
Categoria 0,20 % 0,03 % 0,78 % -0,27 % 0,47 % 0,91 % 0,46 % 12,18 % 2,93 % 12,43 %
Delta 0,07 % 0,98 % 1,85 % 1,38 % 2,38 % 3,50 % 4,42 % 19,12 % 24,46 % 29,19 %
Benchmark* 0,75 % 0,56 % 2,53 % 1,00 % 1,89 % 2,23 % 0,54 % 7,08 % -6,27 % 4,46 %
Delta -0,48 % 0,46 % 0,10 % 0,11 % 0,96 % 2,18 % 4,34 % 24,21 % 33,65 % 37,16 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 13,73 % 12,64 % -7,37 % 6,25 % 0,35 % 7,74 % -7,17 %
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta 2,24 % 8,57 % 7,49 % 1,90 % 4,23 % -0,31 % 0,39 % -6,35 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,69 % 9,28 % 10,66 % 4,03 % 4,32 % 0,41 % -1,08 % -11,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,21 % 7,95 % 4,82 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta 2,68 % 4,70 % 4,52 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,59 % 7,03 % 6,79 %
Rischio
Volatilità 3,41 % 5,06 % 6,59 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,59 % -6,68 % -14,31 %
Tempo di recupero - 163 j 673 j
DSR 2,41 % 3,52 % 4,65 %
Sortino 0,48 1,46 0,58
VAR 95 -0,79 % -0,83 % -1,34 %
VAR 99 -0,96 % -2,17 % -2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 1,01 0,41
TEV 4,34 % 5,29 % 6,76 %
Information ratio (IR) 0,83 1,33 1,00
Up Capture Ratio 0,37 0,60 0,57
Down Capture Ratio 0,09 0,12 0,24
Indice Omega 1,11 1,43 1,17
Reattività
Beta 0,23 0,46 0,47
R² 6,29 28,69 20,94
Beta bull 0,35 0,50 0,31
Beta bear 0,21 0,64 0,77
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,95 -0,41
Kurtosis -0,55 3,49 2,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index