Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % -0,14 % -1,23 % -1,04 % 2,21 % 1,86 % 3,21 % 25,81 % 26,54 % 37,69 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,24 % 0,32 % -0,36 % 1,13 % 2,10 % 1,97 % 2,69 % 15,78 % 25,13 % 26,82 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,39 % 0,29 % -0,83 % 1,63 % 3,05 % 2,24 % 3,59 % 23,00 % 35,99 % 35,48 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 13,73 % 12,64 % -7,37 % 6,25 % 0,35 % 7,74 % -7,17 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 2,25 % 8,60 % 7,52 % 1,92 % 4,23 % -0,33 % 0,36 % -6,36 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,69 % 9,28 % 10,66 % 4,03 % 4,32 % 0,41 % -1,08 % -11,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,61 % 8,10 % 5,18 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 2,62 % 4,66 % 4,70 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 4,07 % 7,22 % 7,05 %
Rischio
Volatilità 3,38 % 5,08 % 6,57 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,54 % -6,68 % -14,31 %
Tempo di recupero 117 j 163 j 673 j
DSR 2,29 % 3,55 % 4,63 %
Sortino 1,13 1,48 0,68
VAR 95 -0,75 % -0,87 % -1,34 %
VAR 99 -0,96 % -2,17 % -2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 1,03 0,48
TEV 4,29 % 5,28 % 6,75 %
Information ratio (IR) 0,95 1,37 1,04
Up Capture Ratio 0,42 0,61 0,58
Down Capture Ratio 0,02 0,12 0,23
Indice Omega 1,29 1,44 1,21
Reattività
Beta 0,22 0,47 0,47
R² 5,50 28,72 20,94
Beta bull 0,40 0,50 0,30
Beta bear 0,13 0,64 0,77
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,99 -0,43
Kurtosis -0,53 3,51 2,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index