OICR - BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H - IE00BYRCJS78

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,31 % -0,02 % 1,91 % 6,29 % -0,01 % 13,39 % 18,66 % 26,55 % 23,77 %
Categoria 0,09 % 0,59 % -0,12 % 1,73 % 4,25 % 0,37 % 5,72 % 0,88 % 2,97 % 6,99 %
Delta 0,11 % -0,28 % 0,10 % 0,18 % 2,03 % -0,37 % 7,67 % 17,78 % 23,58 % 16,78 %
Benchmark* -0,28 % 0,99 % -0,53 % 2,27 % 5,33 % 0,26 % 4,35 % -5,37 % -4,48 % 1,59 %
Delta 0,48 % -0,68 % 0,50 % -0,37 % 0,95 % -0,27 % 9,04 % 24,02 % 31,03 % 22,18 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,73 % 12,64 % -7,37 % 6,25 % 0,35 % 7,74 % -7,17 % -0,85 %
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta 8,38 % 7,56 % 1,92 % 4,34 % -0,31 % 0,43 % -6,26 % 1,37 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 9,28 % 10,66 % 4,03 % 4,32 % 0,41 % -1,08 % -11,07 % 5,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,73 % 5,87 % 4,82 %
Categoria 5,36 % 0,14 % 0,60 %
Delta 8,38 % 5,73 % 4,22 %
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 9,28 % 7,78 % 5,60 %
Rischio
Volatilità 4,16 % 7,33 % 7,66 %
Volatilità Categoria 2,71 % 3,69 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,45 % -14,31 % -14,73 %
Tempo di recupero 36 j 673 j 351 j
DSR 2,05 % 5,02 % 5,51 %
Sortino 4,89 0,71 0,67
VAR 95 -0,54 % -1,72 % -1,72 %
VAR 99 -0,89 % -2,84 % -3,55 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,41 0,49 0,48
TEV 5,41 % 7,32 % 8,19 %
Information ratio (IR) 1,71 1,06 0,68
Up Capture Ratio 0,67 0,69 0,47
Down Capture Ratio -0,10 0,32 0,17
Indice Omega 2,09 1,20 1,21
Reattività
Beta 0,26 0,50 0,39
R² 9,86 21,56 10,07
Beta bull -0,04 0,16 0,29
Beta bear 0,30 0,93 0,78
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,24 -0,66
Kurtosis -0,92 1,68 2,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index
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