Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 0,99 % -0,03 % 1,58 % 1,33 % -9,85 % -9,74 % -33,13 % -47,81 % -58,16 %
Categoria -0,47 % 0,96 % -0,27 % -4,31 % -10,46 % -22,81 % -24,18 % -54,06 % -69,40 % -81,10 %
Delta 0,07 % 0,03 % 0,24 % 5,89 % 11,79 % 12,96 % 14,44 % 20,93 % 21,59 % 22,94 %
Benchmark* 0,87 % -1,08 % -0,09 % -0,77 % 1,09 % 14,37 % 14,84 % 54,87 % 77,30 % 78,05 %
Delta -1,27 % 2,07 % 0,05 % 2,34 % 0,24 % -24,22 % -24,57 % -88,00 % -125,11 % -136,21 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,41 % -15,29 % 3,57 % -22,21 % -8,97 % -25,16 % 8,98 % -11,42 %
Categoria -13,03 % -24,85 % 11,86 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta 7,63 % 9,56 % -8,29 % 8,90 % 20,23 % 11,36 % -9,91 % 17,89 %
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -14,57 % -33,96 % 16,35 % -45,22 % -7,74 % -50,74 % 21,93 % -23,98 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,75 % -12,85 % -12,17 %
Categoria -21,59 % -23,03 % -20,67 %
Delta 13,84 % 10,18 % 8,49 %
Benchmark* 13,99 % 16,20 % 12,04 %
Delta -21,75 % -29,06 % -24,21 %
Rischio
Volatilità 16,85 % 15,73 % 17,22 %
Volatilità Categoria 23,80 % 23,46 % 26,39 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,88 % 16,59 %
Max drawdown -16,93 % -39,58 % -53,40 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,49 % 11,74 % 12,47 %
Sortino -0,91 -1,35 -1,10
VAR 95 -3,43 % -3,81 % -3,82 %
VAR 99 -4,55 % -4,72 % -5,73 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -1,00 -0,80
TEV 32,39 % 30,33 % 33,60 %
Information ratio (IR) -0,67 -0,96 -0,72
Up Capture Ratio -0,96 -0,99 -1,00
Down Capture Ratio -1,16 -1,10 -1,04
Indice Omega 0,81 0,71 0,75
Reattività
Beta -1,03 -1,02 -1,01
93,91 92,78 94,93
Beta bull -0,98 -0,98 -0,97
Beta bear -1,02 -1,00 -1,05
Asimmetria
Skewness 1,05 0,53 0,62
Kurtosis 3,26 1,49 2,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR