Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,46 % | -6,00 % | -0,79 % | -11,52 % | -22,09 % | -22,11 % | -27,16 % | -71,16 % | -90,31 % | -93,64 % |
| Categoria | -0,34 % | -3,01 % | -0,44 % | -1,81 % | -9,78 % | -10,33 % | -15,31 % | -42,83 % | -73,52 % | -79,88 % |
| Delta | 1,80 % | -2,99 % | -0,35 % | -9,71 % | -12,32 % | -11,78 % | -11,85 % | -28,33 % | -16,79 % | -13,76 % |
| Benchmark* | 0,07 % | 2,48 % | -1,36 % | 1,07 % | 7,68 % | 7,99 % | 9,25 % | 37,44 % | 84,41 % | 67,24 % |
| Delta | 1,39 % | -8,48 % | 0,57 % | -12,59 % | -29,77 % | -30,11 % | -36,41 % | -108,60 % | -174,72 % | -160,88 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -25,56 % | -43,84 % | -0,16 % | -44,10 % | -27,70 % | -48,98 % | 17,39 % | -33,33 % |
| Categoria | -13,03 % | -24,85 % | 12,08 % | -31,11 % | -29,20 % | -36,52 % | 18,89 % | -29,31 % |
| Delta | -12,52 % | -18,99 % | -12,24 % | -12,99 % | 1,50 % | -12,45 % | -1,50 % | -4,02 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -34,72 % | -62,51 % | 12,61 % | -67,10 % | -26,48 % | -74,55 % | 30,35 % | -45,89 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -22,52 % | -32,55 % | -38,31 % |
| Categoria | -10,34 % | -14,50 % | -25,48 % |
| Delta | -12,18 % | -18,06 % | -12,82 % |
| Benchmark* | 6,77 % | 10,33 % | 14,53 % |
| Delta | -29,29 % | -42,88 % | -52,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 30,96 % | 32,75 % | 38,53 % |
| Volatilità Categoria | 19,83 % | 23,79 % | 28,42 % |
| Volatilità Benchmark | 12,90 % | 14,66 % | 17,80 % |
| Max drawdown | -39,48 % | -78,59 % | -92,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 21,73 % | 24,64 % | 29,17 % |
| Sortino | -1,19 | -1,43 | -1,36 |
| VAR 95 | -6,37 % | -7,44 % | -8,82 % |
| VAR 99 | -7,48 % | -10,79 % | -14,21 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,84 | -1,07 | -1,03 |
| TEV | 42,35 % | 46,18 % | 55,36 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -0,93 | -0,95 |
| Up Capture Ratio | -2,17 | -2,13 | -2,10 |
| Down Capture Ratio | -2,04 | -1,84 | -1,88 |
| Indice Omega | 0,73 | 0,67 | 0,65 |
| Reattività | |||
| Beta | -2,01 | -1,97 | -1,99 |
| R² | 70,11 | 77,51 | 84,76 |
| Beta bull | -1,39 | -1,71 | -1,79 |
| Beta bear | -2,49 | -2,22 | -2,28 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,86 | 0,52 | 0,65 |
| Kurtosis | 0,92 | 0,69 | 4,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Amundi FTSE MIB Daily (-2x) Inver UE Acc
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR