Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,11 % 0,33 % 0,50 % 0,94 % 0,53 % 2,46 % 4,13 % 2,42 % -0,21 %
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,13 % 0,49 % 1,28 % 0,60 % 3,20 % 7,29 % 6,38 % 4,89 %
Delta 0,01 % 0,07 % 0,20 % 0,02 % -0,35 % -0,07 % -0,74 % -3,16 % -3,95 % -5,10 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,66 % 1,43 % 0,78 % 3,32 % 8,09 % 6,86 % 5,36 %
Delta 0,02 % 0,06 % 0,15 % -0,15 % -0,50 % -0,25 % -0,87 % -3,96 % -4,44 % -5,56 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,59 % 1,66 % -1,01 % -0,81 % -0,80 % -0,80 % -0,84 % -0,96 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -1,06 % -1,41 % -0,55 % -0,27 % -0,38 % -0,54 % -0,39 % -0,56 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -1,11 % -1,59 % -1,00 % -0,24 % -0,24 % -0,31 % -0,39 % -0,52 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,34 % 1,26 % 0,42 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -0,98 % -1,09 % -0,82 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -1,05 % -1,32 % -0,89 %
Rischio
Volatilità 0,47 % 1,68 % 1,31 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,28 % -2,82 % -2,82 %
Tempo di recupero 42 j 771 j 771 j
DSR 0,47 % 1,23 % 0,96 %
Sortino -2,24 -1,07 -0,93
VAR 95 -0,14 % -0,15 % -0,09 %
VAR 99 -0,23 % -0,23 % -0,22 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,24 -0,78 -0,68
TEV 0,46 % 1,67 % 1,30 %
Information ratio (IR) -2,26 -0,79 -0,69
Up Capture Ratio 0,69 0,56 0,56
Down Capture Ratio - 2,98 1,67
Indice Omega 0,31 0,48 0,47
Reattività
Beta 1,51 0,93 0,77
3,84 1,35 2,43
Beta bull 1,51 1,11 1,11
Beta bear - -2,74 -2,93
Asimmetria
Skewness -2,48 -0,57 -0,46
Kurtosis 7,09 62,52 101,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester