Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,25 % -0,20 % 0,12 % 0,46 % 0,46 % 1,45 % 4,52 % 2,62 % 0,10 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,48 % 0,96 % 1,37 % 2,71 % 8,45 % 7,13 % 5,93 %
Delta 0,00 % -0,28 % -0,34 % -0,36 % -0,50 % -0,91 % -1,27 % -3,94 % -4,51 % -5,83 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,10 % 1,49 % 2,73 % 9,03 % 7,81 % 6,25 %
Delta 0,00 % -0,29 % -0,34 % -0,38 % -0,64 % -1,03 % -1,28 % -4,51 % -5,19 % -6,15 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,59 % 1,66 % -1,01 % -0,81 % -0,80 % -0,80 % -0,84 % -0,96 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -1,07 % -1,45 % -0,53 % -0,27 % -0,38 % -0,54 % -0,43 % -0,56 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -1,11 % -1,59 % -1,00 % -0,24 % -0,24 % -0,31 % -0,39 % -0,52 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,68 % 1,51 % 0,55 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,36 %
Delta -1,07 % -1,19 % -0,81 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -1,14 % -1,37 % -0,94 %
Rischio
Volatilità 0,54 % 0,54 % 1,32 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -0,29 % -0,63 % -2,82 %
Tempo di recupero 63 j 246 j 771 j
DSR 0,54 % 0,51 % 0,97 %
Sortino -2,11 -2,68 -0,97
VAR 95 -0,16 % -0,15 % -0,11 %
VAR 99 -0,27 % -0,23 % -0,23 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,11 -2,54 -0,71
TEV 0,54 % 0,52 % 1,30 %
Information ratio (IR) -2,13 -2,65 -0,72
Up Capture Ratio 0,60 0,56 0,56
Down Capture Ratio - 27,85 1,72
Indice Omega 0,31 0,28 0,46
Reattività
Beta 1,10 1,14 0,78
2,53 9,73 2,35
Beta bull 1,10 1,06 1,06
Beta bear - 457,75 -2,92
Asimmetria
Skewness -2,55 -1,48 -0,50
Kurtosis 7,33 3,55 99,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester