Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,81 % -0,52 % 1,96 % 17,97 % 22,25 % 26,53 % 65,17 % 87,54 % 160,12 %
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta -0,26 % -0,48 % -1,79 % 0,45 % 0,53 % 8,35 % 9,99 % 5,77 % 21,87 % 9,24 %
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta -0,27 % -0,56 % -2,42 % -0,71 % -1,54 % 6,00 % 7,66 % -6,11 % 0,86 % -32,14 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,63 % 23,72 % 11,22 % -2,31 % 41,57 % -1,80 % 28,21 % -6,22 %
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta -0,08 % -3,44 % -8,38 % 13,67 % 8,74 % -12,60 % -2,59 % -4,45 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,09 % -8,78 % -10,88 % 12,57 % 4,57 % -12,32 % -5,18 % -5,68 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,18 % 17,73 % 13,11 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 10,09 % 2,20 % 3,28 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 7,93 % -0,34 % 0,80 %
Rischio
Volatilità 9,23 % 13,05 % 14,08 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -4,54 % -19,74 % -19,74 %
Tempo di recupero 44 j 319 j 319 j
DSR 4,32 % 9,38 % 9,86 %
Sortino 6,06 1,59 1,12
VAR 95 -1,68 % -2,21 % -2,70 %
VAR 99 -2,05 % -6,67 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,84 1,14 0,79
TEV 7,09 % 6,98 % 6,92 %
Information ratio (IR) 1,12 -0,05 0,12
Up Capture Ratio 0,81 0,76 0,80
Down Capture Ratio 0,41 0,64 0,72
Indice Omega 2,52 1,55 1,36
Reattività
Beta 0,63 0,77 0,80
R² 61,58 78,01 80,71
Beta bull 0,67 0,73 0,78
Beta bear 0,64 0,95 0,94
Asimmetria
Skewness 0,45 -1,57 -0,85
Kurtosis 0,04 9,58 4,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR