Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,21 % 1,33 % 2,95 % 8,94 % 7,70 % 6,67 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,64 % 1,09 % 1,18 % 2,86 % 8,28 % 6,92 % 5,68 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,10 % 0,12 % 0,15 % 0,09 % 0,66 % 0,78 % 0,99 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,19 % 1,30 % 2,89 % 8,80 % 7,55 % 6,01 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,14 % 0,15 % 0,66 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,81 % 3,27 % -0,08 % -0,60 % -0,40 % -0,31 % -0,32 % -0,20 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,14 % 0,16 % 0,39 % -0,06 % 0,02 % -0,06 % 0,10 % 0,20 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,10 % 0,02 % -0,07 % -0,02 % 0,15 % 0,17 % 0,14 % 0,24 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,03 % 2,86 % 1,48 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,15 % 0,22 % 0,16 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,06 % 0,04 % 0,03 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,17 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,05 % -1,18 %
Tempo di recupero - 101 j 1042 j
DSR 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Sortino 9,47 3,89 2,59
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,25 0,11
TEV 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Information ratio (IR) 5,32 2,38 1,73
Up Capture Ratio 1,02 1,01 1,01
Down Capture Ratio - 1,01 0,98
Indice Omega 9,02 2,57 1,85
Reattività
Beta 1,02 1,03 1,01
97,95 99,14 99,59
Beta bull 1,02 1,05 1,05
Beta bear - 0,97 1,04
Asimmetria
Skewness -0,19 -1,18 0,07
Kurtosis -1,26 0,57 -1,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester