Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 0,24 % 3,03 % 17,09 % -8,55 % -6,20 % 3,70 % 20,64 % - -
Categoria 0,61 % 0,51 % 3,27 % 14,64 % -6,18 % -4,46 % 3,35 % 36,81 % 77,79 % 136,84 %
Delta 0,05 % -0,27 % -0,25 % 2,45 % -2,37 % -1,74 % 0,35 % -16,18 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta -0,23 % -0,60 % -0,90 % 0,59 % -2,41 % -2,13 % -1,59 % -25,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,89 % 9,46 % -23,54 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta -3,79 % -9,43 % -7,89 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,61 % -12,63 % -8,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,37 % 7,60 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 1,62 % -4,60 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -0,11 % -7,16 % -
Rischio
Volatilità 22,52 % 19,46 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -26,02 % -26,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,86 % 14,21 % -
Sortino 0,14 0,34 -
VAR 95 -4,49 % -4,31 % -
VAR 99 -11,65 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,25 -
TEV 8,36 % 8,58 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,83 -
Up Capture Ratio 1,02 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,14 -
Indice Omega 1,08 1,12 -
Reattività
Beta 1,01 1,07 -
86,24 80,95 -
Beta bull 1,01 1,07 -
Beta bear 1,00 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,59 -
Kurtosis 3,45 2,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR