Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 5,63 % -4,89 % -13,28 % -7,57 % -10,71 % 3,36 % 21,45 % - -
Categoria 0,36 % 4,74 % -3,96 % -10,60 % -6,55 % -8,21 % 0,42 % 12,19 % 48,74 % 64,06 %
Delta 0,05 % 0,89 % -0,93 % -2,68 % -1,02 % -2,50 % 2,94 % 9,26 % - -
Benchmark* 0,38 % 5,55 % -5,08 % -12,50 % -6,42 % -9,71 % 4,17 % 26,66 % 81,12 % 113,14 %
Delta 0,02 % 0,08 % 0,18 % -0,77 % -1,15 % -1,01 % -0,80 % -5,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,89 % 20,09 % -17,63 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 8,32 % 6,02 % -1,54 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,33 % 0,60 % -4,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,61 % 6,77 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta 3,57 % 2,75 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,39 % -1,75 % -
Rischio
Volatilità 13,42 % 13,48 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,59 % -15,48 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 9,57 % 9,39 % -
Sortino 0,23 0,45 -
VAR 95 -3,31 % -3,25 % -
VAR 99 -5,42 % -4,32 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,31 -
TEV 1,61 % 1,94 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,03 0,99 -
Down Capture Ratio 1,07 1,03 -
Indice Omega 1,10 1,14 -
Reattività
Beta 1,01 0,98 -
98,56 97,95 -
Beta bull 0,97 0,95 -
Beta bear 0,94 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,13 -
Kurtosis 0,95 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR