Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,28 % -1,50 % 4,82 % 7,28 % 0,32 % 24,45 % 28,44 % - -
Categoria -0,17 % -0,67 % -1,36 % 2,09 % 4,17 % 0,27 % 17,01 % 16,08 % 46,67 % 86,62 %
Delta -0,02 % 0,39 % -0,15 % 2,73 % 3,11 % 0,05 % 7,44 % 12,36 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,07 % -0,95 % 5,37 % 8,19 % 0,74 % 25,91 % 35,90 % 80,62 % 145,12 %
Delta 0,06 % -0,35 % -0,55 % -0,56 % -0,90 % -0,42 % -1,46 % -7,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,89 % 20,09 % -17,63 % - - - - -
Categoria 16,63 % 14,08 % -16,09 % 23,11 % 8,63 % 25,68 % -7,63 % 8,64 %
Delta 8,26 % 6,01 % -1,54 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,33 % 0,60 % -4,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,89 % 7,30 % -
Categoria 16,63 % 3,74 % 8,35 %
Delta 8,26 % 3,56 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -1,33 % -2,14 % -
Rischio
Volatilità 11,75 % 13,70 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -9,38 % -19,09 % -
Tempo di recupero 72 j 747 j -
DSR 6,97 % 9,15 % -
Sortino 3,04 0,55 -
VAR 95 -2,18 % -3,25 % -
VAR 99 -3,77 % -3,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,37 -
TEV 1,46 % 2,03 % -
Information ratio (IR) -0,91 -1,05 -
Up Capture Ratio 1,03 0,98 -
Down Capture Ratio 1,11 1,03 -
Indice Omega 1,85 1,17 -
Reattività
Beta 1,03 0,99 -
98,54 97,81 -
Beta bull 1,00 0,97 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,13 -
Kurtosis 0,65 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR