Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,38 % 0,28 % 0,73 % 7,00 % 3,54 % 9,43 % 15,86 % - -
Categoria -0,02 % -0,44 % 0,21 % 0,81 % 6,53 % 3,47 % 9,09 % 12,91 % 17,12 % 37,61 %
Delta 0,01 % 0,05 % 0,06 % -0,08 % 0,47 % 0,08 % 0,34 % 2,95 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,64 % 0,12 % 0,87 % 7,34 % 3,67 % 11,03 % 18,47 % 25,53 % 57,81 %
Delta -0,08 % 0,25 % 0,16 % -0,15 % -0,34 % -0,13 % -1,60 % -2,61 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,40 % -4,88 % - - - - - -
Categoria 6,74 % -5,76 % 11,45 % -3,23 % 13,63 % 1,30 % -6,96 % 14,42 %
Delta 0,66 % 0,88 % - - - - - -
Benchmark* 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 % 21,00 %
Delta -2,21 % 0,41 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,89 % 4,82 % -
Categoria 9,49 % 3,95 % 3,08 %
Delta 0,40 % 0,87 % -
Benchmark* 12,42 % 5,59 % 4,51 %
Delta -2,52 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 5,61 % 7,28 % -
Volatilità Categoria 4,97 % 6,34 % 7,46 %
Volatilità Benchmark 5,79 % 7,46 % 8,67 %
Max drawdown -3,70 % -9,53 % -
Tempo di recupero 83 j 530 j -
DSR 3,67 % 4,87 % -
Sortino 1,67 0,71 -
VAR 95 -1,27 % -1,45 % -
VAR 99 -1,85 % -3,04 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,47 -
TEV 2,42 % 3,92 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,89 0,83 -
Down Capture Ratio 0,98 0,81 -
Indice Omega 1,44 1,20 -
Reattività
Beta 0,88 0,84 -
82,80 73,76 -
Beta bull 0,76 0,96 -
Beta bear 0,89 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,33 0,09 -
Kurtosis -0,37 2,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index