Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % -0,13 % 0,36 % -0,55 % -8,19 % -8,90 % -5,31 % -6,01 % - -
Categoria 0,21 % 0,01 % 0,62 % 1,21 % -3,58 % -3,16 % 1,74 % 11,54 % 3,68 % 8,45 %
Delta 0,13 % -0,14 % -0,26 % -1,76 % -4,61 % -5,73 % -7,05 % -17,54 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,06 % 0,80 % 1,23 % -3,38 % -4,02 % 2,90 % 16,58 % 9,50 % 22,57 %
Delta 0,05 % -0,19 % -0,44 % -1,78 % -4,81 % -4,88 % -8,21 % -22,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 3,06 % -13,75 % - - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -2,23 % -3,02 % -3,56 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,47 % -5,64 % -0,49 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,91 % -1,05 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta -7,31 % -4,81 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -8,30 % -6,95 % -
Rischio
Volatilità 9,54 % 8,24 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,91 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -12,91 % -12,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,34 % 6,50 % -
Sortino -1,06 -0,59 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,65 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -0,47 -
TEV 4,41 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -1,88 -1,36 -
Up Capture Ratio 0,85 0,81 -
Down Capture Ratio 1,28 1,15 -
Indice Omega 0,69 0,85 -
Reattività
Beta 1,07 0,95 -
79,01 61,74 -
Beta bull 0,55 0,74 -
Beta bear 1,18 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,96 -
Kurtosis 6,17 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index