Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -0,71 % -1,42 % -8,59 % -9,24 % -9,24 % -5,26 % -3,59 % - -
Categoria -0,37 % -0,36 % -0,70 % -3,13 % -3,69 % -3,69 % 1,90 % 11,46 % 2,58 % 6,57 %
Delta -0,10 % -0,35 % -0,72 % -5,46 % -5,54 % -5,54 % -7,16 % -15,06 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,34 % -0,54 % -2,96 % -4,64 % -4,64 % 3,03 % 17,54 % 8,00 % 20,72 %
Delta -0,51 % -0,37 % -0,88 % -5,64 % -4,59 % -4,59 % -8,29 % -21,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 3,06 % -13,75 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -2,22 % -3,02 % -3,56 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,47 % -5,64 % -0,49 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,40 % -0,78 % -
Categoria 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Delta -5,44 % -3,56 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -6,99 % -5,44 % -
Rischio
Volatilità 10,00 % 8,29 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -12,91 % -12,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,30 % 6,51 % -
Sortino -0,66 -0,54 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,65 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,43 -
TEV 4,71 % 5,19 % -
Information ratio (IR) -1,48 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,94 0,83 -
Down Capture Ratio 1,29 1,11 -
Indice Omega 0,82 0,87 -
Reattività
Beta 1,10 0,93 -
78,48 61,03 -
Beta bull 0,71 0,72 -
Beta bear 1,18 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,96 -
Kurtosis 5,44 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index