Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 0,40 % -0,28 % -0,17 % 2,83 % 0,10 % 4,58 % -16,30 % - -
Categoria 0,00 % 0,27 % 0,47 % 1,81 % 3,90 % 4,70 % 8,28 % -0,56 % 2,46 % 7,23 %
Delta -0,51 % 0,13 % -0,75 % -1,99 % -1,07 % -4,60 % -3,70 % -15,74 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,52 % 1,10 % 2,02 % 4,90 % 3,54 % 7,92 % -7,20 % -5,82 % 0,79 %
Delta -0,72 % -0,11 % -1,37 % -2,19 % -2,06 % -3,44 % -3,34 % -9,10 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,65 % -17,15 % - - - - - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta -2,44 % -7,86 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 0,67 % -5,75 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,01 % -5,07 % -
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta -2,33 % -4,91 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta -0,56 % -2,65 % -
Rischio
Volatilità 6,56 % 7,87 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -4,76 % -21,93 % -
Tempo di recupero 218 j - -
DSR 4,06 % 5,86 % -
Sortino 0,54 -1,22 -
VAR 95 -1,27 % -1,92 % -
VAR 99 -1,31 % -2,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,91 -
TEV 4,10 % 4,64 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,94 0,92 -
Down Capture Ratio 0,94 1,06 -
Indice Omega 1,14 0,74 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
61,01 65,53 -
Beta bull 0,96 0,91 -
Beta bear 0,96 0,84 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,23 -
Kurtosis 0,05 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index