Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,42 % -0,16 % -1,29 % -2,64 % -2,58 % 0,36 % -9,99 % - -
Categoria -0,03 % -0,10 % -1,68 % -2,27 % -1,23 % -2,12 % 2,55 % 2,04 % 2,74 % 3,14 %
Delta -0,26 % -0,32 % 1,52 % 0,98 % -1,41 % -0,46 % -2,19 % -12,03 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -2,55 % -4,32 % -2,86 % -4,22 % 0,91 % -4,95 % -11,76 % -3,75 %
Delta -0,45 % -0,25 % 2,39 % 3,02 % 0,22 % 1,64 % -0,55 % -5,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,68 % 2,65 % -17,15 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -4,33 % -2,25 % -7,84 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,78 % 0,67 % -5,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,70 % -4,14 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta -4,38 % -5,26 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -3,68 % -3,32 % -
Rischio
Volatilità 7,08 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,41 % -16,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,27 % 5,63 % -
Sortino -0,78 -1,19 -
VAR 95 -1,37 % -1,78 % -
VAR 99 -2,96 % -2,36 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,89 -
TEV 4,21 % 4,78 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,84 0,87 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 0,84 0,75 -
Reattività
Beta 0,85 0,88 -
66,87 60,70 -
Beta bull 1,08 0,90 -
Beta bear 0,65 0,67 -
Asimmetria
Skewness 0,00 0,21 -
Kurtosis 1,09 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index