Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,57 % 0,08 % 0,30 % -4,41 % -2,46 % 0,65 % -7,63 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta -0,29 % -0,60 % -0,23 % 0,83 % -2,99 % -1,53 % -2,54 % -12,89 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta -0,10 % -0,22 % 0,76 % 2,93 % 0,60 % 1,99 % 0,06 % -4,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,68 % 2,65 % -17,15 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -4,33 % -2,29 % -7,81 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,78 % 0,67 % -5,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,72 % -2,83 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta -2,08 % -4,45 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,42 % -1,62 % -
Rischio
Volatilità 6,94 % 7,23 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,70 % -15,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,11 % 5,40 % -
Sortino -0,27 -1,03 -
VAR 95 -1,50 % -1,68 % -
VAR 99 -2,96 % -2,36 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,77 -
TEV 4,85 % 4,97 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,76 0,85 -
Down Capture Ratio 0,75 0,94 -
Indice Omega 0,94 0,78 -
Reattività
Beta 0,70 0,81 -
62,21 55,75 -
Beta bull 1,14 0,91 -
Beta bear 0,51 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,18 0,15 -
Kurtosis 1,49 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index