Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,52 % -2,08 % -0,01 % 2,80 % -0,52 % 0,71 % -14,31 % - -
Categoria 0,21 % 0,05 % -0,63 % 1,54 % 3,74 % 0,05 % 5,77 % 0,93 % 2,60 % 7,11 %
Delta -0,05 % -0,57 % -1,44 % -1,55 % -0,94 % -0,57 % -5,06 % -15,23 % - -
Benchmark* 0,36 % -0,32 % -1,10 % 2,02 % 4,66 % -0,32 % 4,62 % -4,89 % -4,93 % 2,10 %
Delta -0,20 % -0,20 % -0,98 % -2,03 % -1,86 % -0,20 % -3,91 % -9,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,68 % 2,65 % -17,15 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -4,67 % -2,44 % -7,86 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,78 % 0,67 % -5,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % -5,04 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -4,67 % -5,18 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -3,78 % -3,14 % -
Rischio
Volatilità 6,45 % 7,92 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -3,93 % -20,36 % -
Tempo di recupero 181 j - -
DSR 4,47 % 5,94 % -
Sortino -0,68 -1,24 -
VAR 95 -1,31 % -1,92 % -
VAR 99 -1,37 % -2,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,93 -
TEV 3,77 % 4,61 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,95 0,92 -
Down Capture Ratio 1,18 1,09 -
Indice Omega 0,85 0,72 -
Reattività
Beta 1,05 0,95 -
66,00 66,33 -
Beta bull 1,13 0,90 -
Beta bear 0,86 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,62 0,23 -
Kurtosis 0,45 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index