Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,16 % 0,10 % 2,05 % -1,04 % -1,04 % 2,77 % 9,14 % - -
Categoria 0,02 % 0,24 % 0,16 % 3,16 % 0,41 % 0,59 % 3,78 % 11,42 % 9,45 % 11,06 %
Delta -0,06 % -0,08 % -0,06 % -1,11 % -1,45 % -1,64 % -1,02 % -2,27 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,07 % -0,88 % 0,20 % -5,36 % -4,78 % 1,20 % 6,56 % 7,22 % 26,26 %
Delta 0,01 % 0,23 % 0,98 % 1,85 % 4,32 % 3,73 % 1,57 % 2,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,63 % 7,34 % -9,33 % - - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,30 % 1,42 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta -0,21 % 0,73 % 1,65 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,05 % 1,06 % 2,11 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 3,08 % -
Categoria 3,66 % 3,67 % 1,87 %
Delta -0,98 % -0,59 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 1,42 % 0,70 % -
Rischio
Volatilità 4,90 % 5,03 % -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,39 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -5,13 % -6,83 % -
Tempo di recupero - 485 j -
DSR 3,84 % 3,63 % -
Sortino -0,07 0,07 -
VAR 95 -0,82 % -1,16 % -
VAR 99 -2,71 % -1,45 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,05 -
TEV 3,51 % 2,91 % -
Information ratio (IR) 0,40 0,24 -
Up Capture Ratio 0,66 0,75 -
Down Capture Ratio 0,57 0,68 -
Indice Omega 0,98 1,01 -
Reattività
Beta 0,59 0,68 -
92,10 85,06 -
Beta bull 0,61 0,66 -
Beta bear 0,56 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,29 -
Kurtosis 3,85 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market