Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -1,51 % 1,55 % -1,63 % -2,76 % -2,76 % -1,21 % -26,04 % - -
Categoria -0,42 % -1,91 % -0,68 % -5,22 % -1,30 % -1,30 % 12,91 % -18,94 % -15,85 % 14,08 %
Delta 0,19 % 0,40 % 2,23 % 3,59 % -1,46 % -1,46 % -14,12 % -7,09 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,59 % -1,09 % -6,56 % 4,05 % 4,05 % 22,38 % -2,61 % -11,71 % 18,53 %
Delta -0,08 % 1,09 % 2,64 % 4,93 % -6,81 % -6,81 % -23,59 % -23,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,02 % -22,51 % -5,23 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -15,79 % -4,31 % 14,74 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -26,00 % -8,23 % 11,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,36 % -4,37 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta -19,46 % -0,41 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -30,48 % -6,41 % -
Rischio
Volatilità 26,99 % 33,20 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -25,44 % -44,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,59 % 21,14 % -
Sortino -0,64 -0,34 -
VAR 95 -6,26 % -6,71 % -
VAR 99 -12,17 % -10,16 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,21 -
TEV 21,18 % 20,86 % -
Information ratio (IR) -1,44 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,63 0,94 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 0,87 0,97 -
Reattività
Beta 0,65 0,93 -
53,40 60,80 -
Beta bull 0,50 0,90 -
Beta bear 0,71 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,08 0,87 -
Kurtosis 3,52 2,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR