Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 1,21 % 7,34 % 20,99 % 7,75 % 4,73 % 16,54 % -18,46 % - -
Categoria 0,29 % 2,21 % 5,91 % 11,23 % 7,13 % 5,37 % 24,48 % -10,76 % -10,98 % 18,31 %
Delta -0,56 % -0,99 % 1,43 % 9,76 % 0,63 % -0,64 % -7,94 % -7,71 % - -
Benchmark* 0,16 % 3,70 % 6,74 % 12,81 % 15,36 % 12,48 % 35,91 % 9,54 % -5,22 % 22,18 %
Delta -0,44 % -2,49 % 0,59 % 8,19 % -7,61 % -7,75 % -19,37 % -28,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,02 % -22,51 % -5,23 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta -15,79 % -4,32 % 14,73 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -26,00 % -8,23 % 11,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,17 % -9,49 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta -14,08 % -2,79 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -23,53 % -8,53 % -
Rischio
Volatilità 27,14 % 32,76 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -25,44 % -44,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,32 % 21,16 % -
Sortino -0,21 -0,58 -
VAR 95 -6,26 % -6,71 % -
VAR 99 -12,17 % -10,16 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,38 -
TEV 21,31 % 20,57 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,71 0,95 -
Down Capture Ratio 0,96 1,06 -
Indice Omega 1,00 0,92 -
Reattività
Beta 0,66 0,94 -
52,93 60,85 -
Beta bull 0,47 0,89 -
Beta bear 0,72 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,03 0,93 -
Kurtosis 3,38 2,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR