Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,78 % 3,34 % 11,69 % -6,99 % -9,83 % -8,58 % -13,59 % -5,60 % - -
Categoria -0,64 % 2,27 % 6,55 % -2,99 % -4,28 % -2,68 % 4,78 % -8,08 % -9,76 % 16,21 %
Delta -1,14 % 1,07 % 5,14 % -4,00 % -5,55 % -5,90 % -18,37 % 2,48 % - -
Benchmark* -0,99 % 2,19 % 7,20 % 0,21 % 1,79 % 2,78 % 16,96 % 12,97 % -4,35 % 22,72 %
Delta -0,79 % 1,15 % 4,48 % -7,19 % -11,62 % -11,37 % -30,55 % -18,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,02 % -22,51 % -5,23 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta -15,62 % -4,26 % 14,85 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -26,00 % -8,23 % 11,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,61 % -5,52 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -18,93 % -0,63 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -32,48 % -6,40 % -
Rischio
Volatilità 26,83 % 33,56 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -26,21 % -44,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,27 % 21,53 % -
Sortino -0,83 -0,38 -
VAR 95 -6,26 % -7,02 % -
VAR 99 -12,17 % -10,16 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,24 -
TEV 21,40 % 20,79 % -
Information ratio (IR) -1,52 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,53 0,95 -
Down Capture Ratio 0,94 1,02 -
Indice Omega 0,76 0,97 -
Reattività
Beta 0,64 0,94 -
53,68 61,87 -
Beta bull 0,50 0,91 -
Beta bear 0,77 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,09 0,84 -
Kurtosis 3,60 2,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR