Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 2,91 % 10,64 % 23,74 % 8,63 % 9,98 % 2,66 % -43,22 % - -
Categoria -0,14 % 0,81 % 8,72 % 14,06 % 4,05 % 9,29 % -4,71 % -32,31 % -4,28 % 38,86 %
Delta 0,68 % 2,10 % 1,91 % 9,69 % 4,58 % 0,69 % 7,38 % -10,91 % - -
Benchmark* 0,12 % 3,06 % 15,01 % 22,01 % 9,24 % 15,04 % 3,02 % -28,36 % -9,36 % 45,15 %
Delta 0,42 % -0,15 % -4,38 % 1,73 % -0,61 % -5,06 % -0,36 % -14,86 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -22,51 % -5,23 % - - - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -3,87 % 15,24 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -8,23 % 11,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,47 % -21,04 % -
Categoria -9,77 % -14,54 % -3,01 %
Delta 2,30 % -6,50 % -
Benchmark* -4,48 % -14,19 % -4,68 %
Delta -2,99 % -6,85 % -
Rischio
Volatilità 31,29 % 35,44 % -
Volatilità Categoria 17,35 % 19,58 % 19,63 %
Volatilità Benchmark 21,62 % 26,10 % 24,61 %
Max drawdown -29,36 % -61,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,37 % 24,18 % -
Sortino -0,53 -0,93 -
VAR 95 -7,02 % -7,56 % -
VAR 99 -7,56 % -10,16 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,63 -
TEV 16,62 % 19,58 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,35 -
Up Capture Ratio 1,23 1,06 -
Down Capture Ratio 1,18 1,11 -
Indice Omega 0,96 0,83 -
Reattività
Beta 1,25 1,14 -
74,84 70,52 -
Beta bull 1,29 1,46 -
Beta bear 1,36 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,75 -
Kurtosis 0,34 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR