Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,18 % 1,73 % 0,17 % -7,27 % -6,70 % -0,83 % -2,30 % - -
Categoria -0,12 % -0,04 % 0,91 % 1,00 % -2,18 % -1,51 % 1,77 % 5,12 % 4,73 % 14,47 %
Delta -0,04 % 0,22 % 0,82 % -0,83 % -5,08 % -5,18 % -2,60 % -7,42 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,02 % 1,52 % 0,64 % -4,21 % -4,02 % 0,34 % 1,22 % 1,32 % 18,29 %
Delta -0,19 % 0,20 % 0,21 % -0,47 % -3,05 % -2,68 % -1,16 % -3,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,57 % 5,40 % -10,95 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta 3,05 % -0,78 % -1,11 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 1,58 % -0,37 % 0,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,53 % -0,56 % -
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta -2,68 % -2,34 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta -1,14 % -0,95 % -
Rischio
Volatilità 9,35 % 7,96 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -10,50 % -11,79 % -
Tempo di recupero - 802 j -
DSR 7,93 % 6,17 % -
Sortino -0,42 -0,56 -
VAR 95 -2,05 % -1,68 % -
VAR 99 -4,91 % -4,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,43 -
TEV 2,84 % 3,22 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,12 1,09 -
Down Capture Ratio 1,20 1,15 -
Indice Omega 0,83 0,83 -
Reattività
Beta 1,20 1,15 -
93,43 85,04 -
Beta bull 1,47 1,26 -
Beta bear 1,21 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,62 -
Kurtosis 4,53 3,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index