Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % 1,01 % -0,40 % 2,60 % 9,95 % 4,14 % 11,67 % 5,66 % - -
Categoria 0,29 % 0,42 % -1,00 % 1,42 % 7,60 % 1,57 % 5,90 % -1,15 % 6,33 % 11,58 %
Delta 0,72 % 0,59 % 0,60 % 1,18 % 2,35 % 2,56 % 5,77 % 6,81 % - -
Benchmark* 0,48 % 0,15 % -1,72 % 0,52 % 7,26 % 1,02 % 6,24 % 2,02 % 11,88 % 26,92 %
Delta 0,53 % 0,86 % 1,33 % 2,08 % 2,69 % 3,12 % 5,43 % 3,64 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,74 % -9,91 % - - - - - -
Categoria 5,89 % -10,41 % 5,31 % 1,75 % 8,64 % -5,95 % 2,90 % 2,11 %
Delta 4,85 % 0,49 % - - - - - -
Benchmark* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Delta 4,46 % 1,53 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,28 % - -
Categoria 6,76 % 0,21 % 1,67 %
Delta 5,52 % - -
Benchmark* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Delta 5,52 % - -
Rischio
Volatilità 4,45 % - -
Volatilità Categoria 4,00 % 4,38 % 5,74 %
Volatilità Benchmark 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Max drawdown -2,71 % - -
Tempo di recupero 56 j - -
DSR 2,74 % - -
Sortino 3,14 - -
VAR 95 -0,89 % - -
VAR 99 -1,47 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 - -
TEV 3,82 % - -
Information ratio (IR) 1,44 - -
Up Capture Ratio 0,75 - -
Down Capture Ratio 0,18 - -
Indice Omega 1,93 - -
Reattività
Beta 0,58 - -
53,32 - -
Beta bull 0,67 - -
Beta bear 0,76 - -
Asimmetria
Skewness -0,32 - -
Kurtosis 0,48 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market