Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 0,53 % -1,25 % -4,82 % 13,45 % -2,82 % 24,13 % -28,83 % - -
Categoria 0,32 % -0,92 % -2,97 % -5,85 % 9,80 % -3,91 % 16,76 % -24,92 % -15,96 % 19,76 %
Delta 0,40 % 1,45 % 1,72 % 1,04 % 3,65 % 1,09 % 7,36 % -3,91 % - -
Benchmark* 0,42 % -2,49 % -3,42 % -7,07 % 10,61 % -5,05 % 24,94 % -14,69 % -18,94 % 20,24 %
Delta 0,31 % 3,01 % 2,17 % 2,26 % 2,84 % 2,24 % -0,82 % -14,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,48 % -19,76 % -31,51 % - - - - -
Categoria 16,82 % -18,40 % -20,29 % -5,80 % 28,68 % 30,00 % -16,15 % 27,58 %
Delta 7,66 % -1,36 % -11,22 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -2,54 % -5,48 % -14,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,48 % -11,89 % -
Categoria 16,82 % -8,75 % -1,63 %
Delta 7,66 % -3,14 % -
Benchmark* 27,02 % -3,36 % -1,92 %
Delta -2,54 % -8,53 % -
Rischio
Volatilità 21,77 % 20,57 % -
Volatilità Categoria 23,97 % 21,88 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 28,16 % 26,27 %
Max drawdown -11,30 % -47,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,58 % 13,80 % -
Sortino 2,17 -1,03 -
VAR 95 -2,89 % -4,97 % -
VAR 99 -4,98 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 -0,69 -
TEV 17,56 % 16,72 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,60 0,47 -
Down Capture Ratio 0,44 0,62 -
Indice Omega 1,55 0,79 -
Reattività
Beta 0,60 0,59 -
63,60 65,35 -
Beta bull 0,74 0,73 -
Beta bear 0,18 0,49 -
Asimmetria
Skewness 2,44 1,26 -
Kurtosis 9,81 5,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR