Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % -1,29 % -3,85 % 5,06 % 10,40 % -0,57 % 25,56 % -4,42 % - -
Categoria -0,24 % -2,43 % -2,84 % 5,56 % 7,07 % 0,13 % 25,19 % 19,96 % 81,43 % 192,32 %
Delta 1,28 % 1,13 % -1,00 % -0,50 % 3,33 % -0,71 % 0,37 % -24,38 % - -
Benchmark* 0,15 % -2,91 % -2,48 % 6,10 % 6,14 % -0,33 % 38,88 % 64,93 % 169,64 % 417,61 %
Delta 0,88 % 1,62 % -1,37 % -1,04 % 4,26 % -0,24 % -13,32 % -69,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,88 % 1,50 % -30,61 % - - - - -
Categoria 23,97 % 34,26 % -32,66 % 22,36 % 37,60 % 37,29 % -3,58 % 19,66 %
Delta 2,92 % -32,76 % 2,05 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -14,42 % -46,44 % -4,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,88 % -3,68 % -
Categoria 23,97 % 3,87 % 13,54 %
Delta 2,92 % -7,55 % -
Benchmark* 41,30 % 15,39 % 23,26 %
Delta -14,42 % -19,07 % -
Rischio
Volatilità 17,18 % 19,21 % -
Volatilità Categoria 17,62 % 19,75 % 20,98 %
Volatilità Benchmark 23,28 % 22,92 % 23,46 %
Max drawdown -10,43 % -35,48 % -
Tempo di recupero 66 j - -
DSR 10,32 % 14,03 % -
Sortino 2,25 -0,43 -
VAR 95 -3,40 % -4,60 % -
VAR 99 -4,60 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 -0,31 -
TEV 23,03 % 20,72 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,39 0,39 -
Down Capture Ratio 0,16 0,54 -
Indice Omega 1,54 0,93 -
Reattività
Beta 0,28 0,44 -
14,70 27,86 -
Beta bull 0,15 0,39 -
Beta bear 0,52 0,41 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,07 -
Kurtosis -0,08 -0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR