Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -2,60 % -11,13 % -19,60 % -13,51 % -18,34 % -0,70 % 22,33 % - -
Categoria -0,43 % -1,98 % -10,56 % -18,84 % -13,30 % -17,03 % -2,53 % 11,85 % 68,42 % 104,46 %
Delta 0,10 % -0,61 % -0,57 % -0,76 % -0,21 % -1,30 % 1,83 % 10,48 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,08 % -11,01 % -19,64 % -13,03 % -17,79 % -0,48 % 18,54 % 85,29 % 131,49 %
Delta -0,18 % -0,52 % -0,12 % 0,04 % -0,48 % -0,55 % -0,22 % 3,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,73 % -2,02 % 6,14 %
Delta 6,59 % 6,63 % -2,56 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,81 % 10,23 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 3,66 % 3,25 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta 0,10 % 0,92 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 15,71 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -13,16 % -17,79 % -
Tempo di recupero - 384 j -
DSR 10,40 % 10,67 % -
Sortino 0,42 0,72 -
VAR 95 -3,47 % -3,96 % -
VAR 99 -6,59 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,49 -
TEV 2,04 % 2,08 % -
Information ratio (IR) 0,05 0,44 -
Up Capture Ratio 0,98 1,03 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,14 1,21 -
Reattività
Beta 0,96 1,01 -
98,28 98,24 -
Beta bull 0,94 1,00 -
Beta bear 0,93 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,08 -
Kurtosis 2,04 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR