Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,59 % 3,10 % 11,51 % -6,55 % -6,24 % 3,39 % 46,37 % - -
Categoria -0,13 % 0,41 % 2,89 % 11,73 % -5,76 % -5,07 % 3,54 % 35,93 % 76,39 % 135,31 %
Delta 0,03 % 0,18 % 0,21 % -0,22 % -0,80 % -1,17 % -0,15 % 10,43 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,75 % 3,55 % 12,93 % -5,75 % -4,91 % 5,12 % 44,62 % 98,45 % 173,79 %
Delta 0,08 % -0,16 % -0,45 % -1,41 % -0,81 % -1,33 % -1,73 % 1,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 6,95 % 6,86 % -2,62 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % 15,49 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 0,22 % 3,29 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -1,50 % 0,73 % -
Rischio
Volatilità 20,16 % 16,44 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,28 % 11,62 % -
Sortino 0,07 1,09 -
VAR 95 -3,96 % -3,47 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,77 -
TEV 2,07 % 1,98 % -
Information ratio (IR) -0,72 0,37 -
Up Capture Ratio 0,96 1,02 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,05 1,34 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
99,04 98,55 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,80 -
Kurtosis 4,17 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR