Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,54 % 0,81 % 0,50 % 11,45 % 12,44 % 1,91 % 36,84 % 39,98 % - -
Categoria 0,73 % 0,26 % -1,14 % 9,11 % 11,46 % 1,23 % 29,15 % 28,68 % 87,80 % 151,96 %
Delta 0,80 % 0,55 % 1,64 % 2,34 % 0,99 % 0,68 % 7,69 % 11,30 % - -
Benchmark* 1,54 % 0,94 % 0,11 % 11,38 % 13,31 % 2,03 % 35,64 % 40,04 % 110,71 % 193,70 %
Delta 0,00 % -0,13 % 0,39 % 0,07 % -0,87 % -0,12 % 1,19 % -0,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,96 % 19,09 % -15,80 % 33,20 % 10,27 % 30,65 % -2,02 % 6,00 %
Delta 6,67 % 6,66 % -2,46 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,63 % 12,82 % -
Categoria 34,34 % 10,27 % 13,83 %
Delta 4,29 % 2,55 % -
Benchmark* 38,53 % 13,17 % 16,19 %
Delta 0,10 % -0,35 % -
Rischio
Volatilità 12,93 % 16,71 % -
Volatilità Categoria 11,83 % 14,62 % 17,07 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 15,96 % 18,54 %
Max drawdown -9,25 % -20,81 % -
Tempo di recupero 89 j 707 j -
DSR 6,97 % 10,84 % -
Sortino 5,00 0,98 -
VAR 95 -2,01 % -3,96 % -
VAR 99 -3,96 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,70 0,64 -
TEV 1,81 % 2,38 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,02 1,03 -
Down Capture Ratio 1,04 1,05 -
Indice Omega 2,29 1,28 -
Reattività
Beta 0,99 1,04 -
98,05 98,10 -
Beta bull 0,97 1,04 -
Beta bear 0,91 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,12 -
Kurtosis 0,91 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR