Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,11 % 0,09 % -14,36 % -10,64 % -12,84 % 3,68 % 35,52 % - -
Categoria 0,10 % 1,55 % 2,50 % -14,02 % -9,64 % -11,46 % 2,04 % 24,48 % 75,56 % 116,85 %
Delta -0,15 % -0,44 % -2,41 % -0,35 % -1,00 % -1,38 % 1,64 % 11,04 % - -
Benchmark* 0,10 % 1,23 % 0,52 % -14,86 % -10,16 % -12,26 % 3,97 % 31,56 % 94,99 % 149,28 %
Delta -0,15 % -0,12 % -0,43 % 0,50 % -0,48 % -0,58 % -0,29 % 3,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 25,75 % -18,26 % - - - - -
Categoria 26,75 % 18,86 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 6,88 % 6,90 % -2,59 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 3,66 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,54 % 9,88 % -
Categoria 2,44 % 6,44 % 11,60 %
Delta 3,10 % 3,44 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 0,17 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 18,85 % 17,14 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,52 % 14,85 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -22,79 % -22,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,78 % 12,30 % -
Sortino 0,15 0,59 -
VAR 95 -3,96 % -4,05 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,42 -
TEV 2,11 % 2,07 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,49 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,04 1,19 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
98,91 98,54 -
Beta bull 0,95 1,00 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,66 -
Kurtosis 5,67 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR