Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 1,31 % 15,18 % 9,96 % 11,47 % 15,91 % 9,21 % 1,57 % - -
Categoria 0,57 % 0,98 % 14,24 % 6,48 % 10,47 % 12,01 % 5,15 % 0,86 % 23,08 % 26,67 %
Delta 0,01 % 0,32 % 0,94 % 3,48 % 1,00 % 3,90 % 4,06 % 0,71 % - -
Benchmark* 1,09 % 1,13 % 15,00 % 13,68 % 18,67 % 19,64 % 6,65 % 3,05 % 32,61 % 42,56 %
Delta -0,51 % 0,17 % 0,19 % -3,72 % -7,20 % -3,73 % 2,56 % -1,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,48 % 6,78 % -29,98 % - - - - -
Categoria -6,47 % 6,44 % -27,16 % 15,11 % 16,08 % 28,70 % -19,15 % 30,15 %
Delta -1,00 % 0,34 % -2,82 % - - - - -
Benchmark* -13,16 % 12,04 % -26,01 % 15,93 % 14,93 % 31,48 % -19,88 % 38,25 %
Delta 5,68 % -5,26 % -3,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,36 % -3,22 % -
Categoria 3,79 % -2,66 % 4,38 %
Delta 3,57 % -0,56 % -
Benchmark* 5,17 % -2,93 % 5,89 %
Delta 2,19 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 18,41 % 19,63 % -
Volatilità Categoria 17,32 % 17,33 % 17,08 %
Volatilità Benchmark 19,91 % 19,42 % 19,22 %
Max drawdown -18,69 % -29,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,25 % 14,42 % -
Sortino 0,31 -0,41 -
VAR 95 -3,70 % -4,66 % -
VAR 99 -8,78 % -7,83 % -
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,30 -
TEV 6,34 % 6,47 % -
Information ratio (IR) 0,35 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,94 0,99 -
Down Capture Ratio 0,88 0,99 -
Indice Omega 1,09 0,92 -
Reattività
Beta 0,88 0,96 -
89,92 89,33 -
Beta bull 0,93 0,97 -
Beta bear 0,79 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,08 -
Kurtosis 1,75 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR