Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % 3,54 % 5,37 % 21,19 % 23,02 % 21,95 % 19,50 % 16,07 % - -
Categoria -1,02 % 2,57 % 5,07 % 20,41 % 18,17 % 18,05 % 13,54 % 14,17 % 17,10 % 32,14 %
Delta 0,09 % 0,97 % 0,30 % 0,78 % 4,85 % 3,90 % 5,96 % 1,90 % - -
Benchmark* -0,75 % 3,43 % 7,50 % 24,36 % 30,53 % 29,38 % 18,45 % 21,91 % 28,92 % 52,49 %
Delta -0,19 % 0,11 % -2,13 % -3,17 % -7,51 % -7,43 % 1,05 % -5,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,48 % 6,78 % -29,98 % - - - - -
Categoria -6,47 % 6,46 % -27,16 % 15,11 % 16,08 % 28,73 % -19,15 % 30,15 %
Delta -1,00 % 0,31 % -2,82 % - - - - -
Benchmark* -13,16 % 12,04 % -26,01 % 15,93 % 14,93 % 31,48 % -19,88 % 38,25 %
Delta 5,68 % -5,26 % -3,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,82 % 3,94 % -
Categoria 13,16 % 4,08 % 3,37 %
Delta 5,65 % -0,14 % -
Benchmark* 19,03 % 5,75 % 5,03 %
Delta -0,21 % -1,81 % -
Rischio
Volatilità 18,61 % 19,13 % -
Volatilità Categoria 17,73 % 16,95 % 16,53 %
Volatilità Benchmark 20,21 % 18,90 % 18,69 %
Max drawdown -18,69 % -23,57 % -
Tempo di recupero 74 j 165 j -
DSR 12,84 % 13,46 % -
Sortino 1,23 0,08 -
VAR 95 -3,68 % -3,81 % -
VAR 99 -8,78 % -7,83 % -
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,06 -
TEV 6,14 % 6,40 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,91 0,97 -
Down Capture Ratio 0,87 1,01 -
Indice Omega 1,35 1,05 -
Reattività
Beta 0,88 0,96 -
90,88 89,01 -
Beta bull 0,91 0,97 -
Beta bear 0,83 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,06 -
Kurtosis 1,74 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR