Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,98 % -1,69 % 2,59 % -1,20 % 2,45 % 7,84 % 52,72 % - -
Categoria -0,52 % -0,81 % -0,52 % -2,42 % -1,97 % 0,53 % 7,67 % 6,96 % 28,39 % 52,89 %
Delta 0,23 % 1,79 % -1,17 % 5,01 % 0,77 % 1,91 % 0,17 % 45,77 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,39 % -0,14 % -1,57 % -0,28 % 1,20 % 10,99 % 14,56 % 37,16 % 69,58 %
Delta -0,41 % 1,37 % -1,55 % 4,16 % -0,92 % 1,24 % -3,15 % 38,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,56 % 34,98 % 6,27 % - - - - -
Categoria 6,20 % 16,04 % -13,81 % 21,61 % -0,14 % 24,01 % -13,94 % 11,68 %
Delta 5,36 % 18,94 % 20,08 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 2,39 % 16,31 % 19,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,56 % 16,97 % -
Categoria 6,20 % 2,03 % 5,22 %
Delta 5,36 % 14,94 % -
Benchmark* 9,17 % 4,16 % 6,55 %
Delta 2,39 % 12,81 % -
Rischio
Volatilità 15,16 % 19,82 % -
Volatilità Categoria 11,83 % 14,84 % 18,69 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 16,37 % 21,08 %
Max drawdown -10,04 % -18,85 % -
Tempo di recupero - 332 j -
DSR 9,73 % 13,68 % -
Sortino 0,81 1,07 -
VAR 95 -3,34 % -4,72 % -
VAR 99 -4,70 % -6,44 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,74 -
TEV 13,98 % 16,22 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,79 -
Up Capture Ratio 0,79 0,88 -
Down Capture Ratio 0,52 0,53 -
Indice Omega 1,34 1,36 -
Reattività
Beta 0,61 0,74 -
25,23 37,54 -
Beta bull 0,84 0,63 -
Beta bear 0,21 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,54 -
Kurtosis 0,12 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR