Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -1,68 % -5,47 % -8,24 % -3,60 % -6,91 % -0,75 % 1,70 % - -
Categoria -0,03 % -0,10 % -1,68 % -2,27 % -1,23 % -2,12 % 2,55 % 2,04 % 2,74 % 3,14 %
Delta -0,19 % -1,58 % -3,78 % -5,96 % -2,36 % -4,80 % -3,30 % -0,33 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -2,55 % -4,32 % -2,86 % -4,22 % 0,91 % -4,95 % -11,76 % -3,75 %
Delta -0,38 % -1,51 % -2,92 % -3,92 % -0,74 % -2,70 % -1,66 % 6,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,08 % 1,31 % -1,85 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 5,07 % -3,59 % 7,46 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,62 % -0,67 % 9,55 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,26 % 2,87 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 1,57 % 1,76 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 2,28 % 3,70 % -
Rischio
Volatilità 7,43 % 6,78 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,83 % -11,26 % -
Tempo di recupero - 774 j -
DSR 5,41 % 4,87 % -
Sortino 0,34 0,06 -
VAR 95 -1,14 % -1,59 % -
VAR 99 -4,29 % -2,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,04 -
TEV 3,15 % 4,91 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,75 -
Up Capture Ratio 0,94 0,87 -
Down Capture Ratio 0,77 0,67 -
Indice Omega 1,12 1,02 -
Reattività
Beta 0,98 0,75 -
82,08 53,68 -
Beta bull 1,29 0,61 -
Beta bear 1,09 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,45 -
Kurtosis 5,39 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index