Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % -2,01 % -1,89 % -0,84 % 4,66 % 5,46 % 3,74 % 9,55 % - -
Categoria 0,08 % -0,55 % 0,67 % 1,66 % 1,13 % 2,32 % 4,75 % 16,48 % 21,16 % 27,20 %
Delta 0,54 % -1,46 % -2,56 % -2,50 % 3,53 % 3,14 % -1,01 % -6,93 % - -
Benchmark* 0,31 % -1,00 % 0,20 % 1,45 % -2,55 % -2,04 % 4,04 % 17,00 % 31,80 % 63,44 %
Delta 0,31 % -1,01 % -2,09 % -2,29 % 7,21 % 7,50 % -0,30 % -7,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,39 % 7,81 % -15,41 % - - - - -
Categoria 8,22 % 7,79 % -11,84 % 9,96 % 3,16 % 12,86 % -7,70 % 5,20 %
Delta -8,61 % 0,02 % -3,58 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -15,44 % -2,82 % -3,68 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 3,50 % -
Categoria 4,72 % 5,10 % 4,04 %
Delta -0,07 % -1,60 % -
Benchmark* 4,01 % 5,35 % 5,88 %
Delta 0,65 % -1,86 % -
Rischio
Volatilità 10,97 % 9,60 % -
Volatilità Categoria 7,13 % 6,19 % 6,46 %
Volatilità Benchmark 10,39 % 8,21 % 8,32 %
Max drawdown -12,14 % -12,14 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 7,88 % 6,68 % -
Sortino 0,25 0,08 -
VAR 95 -2,46 % -2,08 % -
VAR 99 -4,16 % -2,84 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,06 -
TEV 9,18 % 7,73 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,88 0,85 -
Down Capture Ratio 0,82 0,90 -
Indice Omega 1,08 1,04 -
Reattività
Beta 0,67 0,74 -
39,91 40,07 -
Beta bull 0,50 0,56 -
Beta bear 0,51 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,01 -
Kurtosis 0,15 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market