Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,55 % 2,46 % 2,75 % 1,99 % 1,44 % 2,71 % 5,45 % -1,18 % - -
Categoria 0,08 % 1,53 % -1,87 % -4,25 % -1,75 % -2,62 % 2,40 % 6,52 % 22,83 % 19,91 %
Delta 1,48 % 0,93 % 4,62 % 6,24 % 3,20 % 5,33 % 3,05 % -7,70 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,39 % 7,81 % -15,41 % - - - - -
Categoria 8,19 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta -8,58 % 0,16 % -3,59 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -15,44 % -2,82 % -3,68 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,75 % -1,76 % -
Categoria 2,90 % 2,04 % 5,61 %
Delta -2,15 % -3,80 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -4,47 % -5,83 % -
Rischio
Volatilità 9,22 % 9,05 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -7,77 % -15,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,83 % 6,65 % -
Sortino -0,39 -0,65 -
VAR 95 -2,34 % -2,08 % -
VAR 99 -2,48 % -2,84 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,48 -
TEV 8,69 % 7,35 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,88 0,71 -
Down Capture Ratio 1,01 0,90 -
Indice Omega 0,96 0,87 -
Reattività
Beta 0,56 0,70 -
27,88 42,14 -
Beta bull 0,00 0,50 -
Beta bear 0,29 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,20 0,06 -
Kurtosis -0,77 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market