Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 0,21 % 2,76 % 6,69 % 4,09 % 6,57 % 8,23 % 7,46 % - -
Categoria -0,03 % 0,42 % 1,15 % 1,99 % -0,57 % 1,05 % 4,34 % 13,75 % 23,74 % 23,72 %
Delta -0,28 % -0,21 % 1,61 % 4,70 % 4,66 % 5,53 % 3,89 % -6,28 % - -
Benchmark* -0,26 % -0,10 % 0,16 % 0,83 % -5,04 % -3,53 % 4,16 % 19,44 % 34,40 % 55,15 %
Delta -0,05 % 0,31 % 2,60 % 5,86 % 9,13 % 10,11 % 4,06 % -11,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,39 % 7,81 % -15,41 % - - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,72 % 9,92 % 3,14 % 12,74 % -7,63 % 5,16 %
Delta -8,61 % 0,19 % -3,69 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -15,44 % -2,82 % -3,68 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,17 % 1,60 % -
Categoria 4,28 % 3,57 % 4,46 %
Delta 1,90 % -1,97 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 0,31 % -3,48 % -
Rischio
Volatilità 10,88 % 9,68 % -
Volatilità Categoria 7,34 % 6,75 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -12,14 % -12,14 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 7,79 % 6,87 % -
Sortino 0,39 -0,17 -
VAR 95 -2,46 % -2,08 % -
VAR 99 -4,16 % -2,84 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,12 -
TEV 9,39 % 7,50 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,91 0,79 -
Down Capture Ratio 0,88 0,90 -
Indice Omega 1,12 0,98 -
Reattività
Beta 0,63 0,73 -
38,54 46,24 -
Beta bull 0,15 0,52 -
Beta bear 0,49 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,00 -
Kurtosis 0,26 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market