Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,10 % 0,28 % 0,89 % 1,65 % 1,09 % 4,05 % 7,98 % - -
Categoria 0,02 % 0,07 % 0,13 % 0,52 % 1,27 % 0,67 % 3,20 % 7,42 % 6,45 % 4,98 %
Delta -0,02 % 0,04 % 0,16 % 0,37 % 0,38 % 0,42 % 0,86 % 0,56 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,29 % 8,16 % 6,93 % 5,42 %
Delta -0,01 % 0,06 % 0,10 % 0,25 % 0,24 % 0,26 % 0,77 % -0,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 3,40 % -0,99 % - - - - -
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,32 % 0,33 % -0,54 % - - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,27 % 0,15 % -0,98 % - - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % 2,46 % -
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,77 % 0,11 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,69 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 0,29 % 0,55 % -
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,06 % -1,40 % -
Tempo di recupero 7 j 386 j -
DSR 0,17 % 0,37 % -
Sortino 3,97 -0,33 -
VAR 95 0,01 % -0,10 % -
VAR 99 -0,04 % -0,16 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 -0,22 -
TEV 0,29 % 0,47 % -
Information ratio (IR) 2,41 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,19 1,06 -
Down Capture Ratio - 5,17 -
Indice Omega 2,14 0,91 -
Reattività
Beta 1,10 1,51 -
5,28 32,50 -
Beta bull 1,10 1,37 -
Beta bear - -2,53 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -1,03 -
Kurtosis 0,57 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester