Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,03 % -4,93 % -7,79 % -4,68 % -8,52 % -5,61 % 1,38 % - -
Categoria 0,19 % 0,12 % -4,68 % -6,99 % -3,02 % -7,45 % -1,81 % 5,19 % 5,82 % 11,17 %
Delta -0,02 % -0,09 % -0,26 % -0,81 % -1,66 % -1,08 % -3,79 % -3,81 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,68 % 1,50 % 7,92 % - - - - -
Categoria 10,85 % 0,58 % 7,26 % 7,95 % -7,75 % 3,88 % 6,33 % -11,38 %
Delta -4,17 % 0,92 % 0,66 % - - - - -
Benchmark* 12,52 % 1,56 % 7,85 % 7,78 % -7,27 % 4,49 % 7,22 % -11,19 %
Delta -5,84 % -0,06 % 0,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,04 % 3,23 % -
Categoria 4,03 % 4,43 % 2,41 %
Delta -4,07 % -1,20 % -
Benchmark* 5,17 % 5,34 % 3,03 %
Delta -5,21 % -2,11 % -
Rischio
Volatilità 7,14 % 7,71 % -
Volatilità Categoria 7,01 % 7,41 % 7,00 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 7,58 % 7,28 %
Max drawdown -6,59 % -12,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,59 % 5,70 % -
Sortino -0,61 0,11 -
VAR 95 -1,42 % -1,64 % -
VAR 99 -4,11 % -3,91 % -
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 0,08 -
TEV 2,85 % 4,22 % -
Information ratio (IR) -1,82 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,66 0,85 -
Down Capture Ratio 0,84 0,91 -
Indice Omega 0,85 1,04 -
Reattività
Beta 0,87 0,86 -
85,89 71,88 -
Beta bull 1,08 0,95 -
Beta bear 0,93 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,64 -
Kurtosis 4,69 2,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Dollaro USA è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index