Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,74 % 0,56 % -1,95 % 0,88 % 7,00 % 0,70 % -0,06 % 53,05 % - -
Categoria 1,59 % 0,68 % -2,05 % 1,15 % 6,55 % 0,54 % -0,59 % 45,83 % 64,30 % 152,04 %
Delta 0,15 % -0,11 % 0,10 % -0,28 % 0,45 % 0,16 % 0,53 % 7,22 % - -
Benchmark* 2,05 % 0,89 % -1,96 % 0,78 % 7,11 % 0,72 % 0,42 % 58,87 % 85,29 % 194,31 %
Delta -0,31 % -0,33 % 0,01 % 0,09 % -0,11 % -0,02 % -0,48 % -5,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,59 % 31,56 % 20,04 % -14,19 % - - - -
Categoria 2,56 % 26,67 % 19,02 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 0,02 % 4,89 % 1,02 % 1,53 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,14 % -0,95 % -2,06 % 0,70 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,35 % 15,82 % -
Categoria -0,65 % 13,77 % 11,49 %
Delta 1,00 % 2,04 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta -0,20 % -1,07 % -
Rischio
Volatilità 17,97 % 14,57 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -23,98 % -23,98 % -
Tempo di recupero 249 j 249 j -
DSR 14,49 % 10,59 % -
Sortino -0,12 1,21 -
VAR 95 -4,21 % -2,84 % -
VAR 99 -10,43 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,88 -
TEV 2,97 % 2,91 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,96 0,97 -
Indice Omega 1,00 1,40 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
97,38 96,11 -
Beta bull 0,99 0,95 -
Beta bear 0,97 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -1,19 -
Kurtosis 6,44 6,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR