Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,11 % 2,86 % 12,80 % -6,30 % -5,55 % 4,19 % 41,45 % - -
Categoria 0,08 % 0,55 % 2,53 % 12,28 % -5,76 % -4,93 % 3,91 % 37,77 % 78,17 % 135,67 %
Delta 0,15 % 0,55 % 0,33 % 0,53 % -0,54 % -0,62 % 0,28 % 3,68 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,93 % 2,95 % 13,52 % -5,88 % -4,74 % 5,47 % 46,92 % 99,45 % 174,29 %
Delta 0,10 % 0,18 % -0,09 % -0,71 % -0,42 % -0,81 % -1,28 % -5,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,56 % 20,04 % -14,19 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 4,88 % 1,14 % 1,46 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,95 % -2,06 % 0,70 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,71 % 13,43 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta -0,05 % 1,23 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -1,78 % -1,32 % -
Rischio
Volatilità 20,12 % 16,34 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -23,98 % -23,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,43 % 11,93 % -
Sortino 0,05 0,89 -
VAR 95 -4,67 % -3,79 % -
VAR 99 -10,43 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,65 -
TEV 2,88 % 3,10 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,94 0,96 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,05 1,28 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
98,09 96,41 -
Beta bull 0,97 0,95 -
Beta bear 0,97 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,92 -
Kurtosis 3,71 3,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR