Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 0,15 % 9,52 % -4,94 % -0,11 % 0,31 % -7,20 % 13,52 % - -
Categoria -0,39 % 1,64 % 13,40 % 1,05 % 8,14 % 7,10 % 4,78 % 31,90 % 71,02 % 47,11 %
Delta -0,24 % -1,49 % -3,89 % -5,99 % -8,25 % -6,79 % -11,98 % -18,38 % - -
Benchmark* -0,57 % 1,89 % 14,85 % 2,68 % 11,21 % 10,04 % 8,54 % 45,38 % 91,19 % 64,29 %
Delta -0,06 % -1,74 % -5,34 % -7,62 % -11,32 % -9,73 % -15,74 % -31,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,59 % 13,69 % -23,33 % - - - - -
Categoria 6,23 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta -4,64 % -2,42 % -9,54 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -7,58 % -4,98 % -10,56 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,18 % 1,81 % -
Categoria 5,13 % 7,77 % 10,77 %
Delta -10,31 % -5,97 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -14,43 % -9,38 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 17,67 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -17,32 % -17,48 % -
Tempo di recupero - 181 j -
DSR 12,44 % 12,57 % -
Sortino -0,68 -0,07 -
VAR 95 -4,66 % -4,13 % -
VAR 99 -5,40 % -5,99 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,05 -
TEV 7,90 % 8,84 % -
Information ratio (IR) -1,83 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,79 0,94 -
Down Capture Ratio 1,13 1,15 -
Indice Omega 0,81 1,01 -
Reattività
Beta 0,83 0,97 -
77,30 75,06 -
Beta bull 0,72 0,98 -
Beta bear 0,68 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,03 -
Kurtosis -0,22 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR