Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,17 % -0,37 % 0,08 % 1,78 % -0,17 % 2,61 % -1,42 % - -
Categoria -0,05 % -0,16 % -0,79 % 1,33 % 3,60 % -0,16 % 5,57 % 0,72 % 2,52 % 6,90 %
Delta 0,00 % -0,02 % 0,42 % -1,25 % -1,82 % -0,02 % -2,96 % -2,14 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,69 % -1,52 % 1,58 % 4,35 % -0,69 % 4,49 % -5,23 % -5,29 % 1,73 %
Delta 0,07 % 0,51 % 1,15 % -1,50 % -2,57 % 0,51 % -1,89 % 3,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,40 % 2,93 % -6,62 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -2,94 % -2,15 % 2,67 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,06 % 0,95 % 4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % -0,53 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -2,94 % -0,67 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -2,06 % 1,38 % -
Rischio
Volatilità 1,72 % 2,25 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -0,90 % -7,26 % -
Tempo di recupero 132 j - -
DSR 1,29 % 1,72 % -
Sortino -1,01 -1,65 -
VAR 95 -0,37 % -0,49 % -
VAR 99 -0,44 % -0,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -1,26 -
TEV 3,94 % 5,59 % -
Information ratio (IR) -0,52 0,25 -
Up Capture Ratio 0,30 0,22 -
Down Capture Ratio 0,21 0,22 -
Indice Omega 0,76 0,64 -
Reattività
Beta 0,25 0,22 -
52,60 42,82 -
Beta bull 0,21 0,20 -
Beta bear 0,23 0,23 -
Asimmetria
Skewness 0,32 0,17 -
Kurtosis 0,34 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index