Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,09 % 0,80 % 2,26 % 2,91 % 2,57 % 5,08 % -2,32 % - -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta -0,02 % 0,02 % -0,18 % 0,12 % -0,49 % -1,25 % -2,17 % -1,52 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta 0,14 % 0,42 % -0,77 % -0,34 % -1,01 % -0,43 % -0,91 % 3,74 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,93 % -6,62 % - - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta -2,10 % 2,76 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 0,95 % 4,78 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % -1,04 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta -2,70 % -0,50 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta -0,60 % 1,45 % -
Rischio
Volatilità 1,91 % 2,20 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -0,90 % -8,34 % -
Tempo di recupero 132 j - -
DSR 1,20 % 1,68 % -
Sortino 0,07 -1,73 -
VAR 95 -0,37 % -0,49 % -
VAR 99 -0,38 % -0,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -1,32 -
TEV 4,39 % 5,55 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,26 -
Up Capture Ratio 0,31 0,19 -
Down Capture Ratio 0,11 0,22 -
Indice Omega 1,05 0,63 -
Reattività
Beta 0,26 0,21 -
58,51 42,07 -
Beta bull 0,29 0,21 -
Beta bear 0,30 0,24 -
Asimmetria
Skewness 0,65 0,25 -
Kurtosis 0,32 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index