Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,94 % 4,84 % 25,73 % -4,01 % -1,71 % 5,18 % 11,01 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta -0,03 % 0,82 % 2,79 % 13,65 % -1,85 % -0,72 % 2,36 % -16,59 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,51 % 0,60 % 2,12 % 11,69 % -0,47 % 0,01 % -0,37 % -31,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,23 % 9,58 % -32,17 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 4,64 % -4,58 % -16,12 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,99 % -9,91 % -19,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,31 % 3,59 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 5,92 % -5,61 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,98 % -10,10 % -
Rischio
Volatilità 29,33 % 26,96 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -29,13 % -31,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,11 % 19,47 % -
Sortino 0,32 0,04 -
VAR 95 -6,26 % -6,36 % -
VAR 99 -11,73 % -8,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,03 -
TEV 16,40 % 17,66 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,57 -
Up Capture Ratio 1,59 1,43 -
Down Capture Ratio 1,55 1,81 -
Indice Omega 1,13 1,06 -
Reattività
Beta 1,40 1,51 -
74,88 64,38 -
Beta bull 1,67 1,57 -
Beta bear 1,03 1,23 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,26 -
Kurtosis 0,60 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR