Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,79 % 9,18 % 20,29 % -6,90 % -7,84 % -5,01 % 14,98 % 9,49 % - -
Categoria 2,81 % 3,55 % 9,90 % -6,69 % -3,00 % -2,68 % 4,55 % 26,05 % 58,38 % 72,01 %
Delta 2,98 % 5,63 % 10,39 % -0,21 % -4,85 % -2,33 % 10,43 % -16,56 % - -
Benchmark* 3,57 % 4,57 % 10,77 % -8,07 % -3,42 % -3,74 % 9,18 % 41,06 % 96,69 % 123,99 %
Delta 2,22 % 4,61 % 9,52 % 1,16 % -4,42 % -1,28 % 5,81 % -31,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,23 % 9,58 % -32,17 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,06 % 8,69 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta 4,66 % -4,50 % -16,10 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,99 % -9,91 % -19,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,05 % -2,61 % -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,46 %
Delta 2,75 % -6,61 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -1,65 % -10,89 % -
Rischio
Volatilità 27,88 % 26,70 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -29,13 % -31,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,80 % 19,84 % -
Sortino 0,04 -0,27 -
VAR 95 -6,26 % -6,36 % -
VAR 99 -11,73 % -8,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,20 -
TEV 16,74 % 17,68 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,62 -
Up Capture Ratio 1,52 1,37 -
Down Capture Ratio 1,50 1,69 -
Indice Omega 1,07 0,98 -
Reattività
Beta 1,34 1,39 -
68,45 60,90 -
Beta bull 1,50 1,36 -
Beta bear 1,10 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,30 -
Kurtosis 0,88 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR