Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,81 % 0,41 % 10,06 % 15,59 % 20,52 % 23,66 % 28,28 % -10,34 % - -
Categoria 0,72 % 0,56 % 6,20 % 7,02 % 9,85 % 19,12 % 23,03 % 17,59 % 55,94 % 99,38 %
Delta 2,10 % -0,14 % 3,86 % 8,57 % 10,67 % 4,54 % 5,25 % -27,93 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,86 % 8,49 % 10,18 % 14,76 % 28,41 % 31,83 % 38,79 % 90,06 % 158,90 %
Delta 2,08 % -0,45 % 1,57 % 5,41 % 5,76 % -4,75 % -3,55 % -49,12 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,58 % -32,17 % - - - - - -
Categoria 14,10 % -16,08 % 23,19 % 8,72 % 25,76 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta -4,52 % -16,09 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -9,91 % -19,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,41 % -4,40 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 2,24 % -7,68 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -4,03 % -13,21 % -
Rischio
Volatilità 22,99 % 25,52 % -
Volatilità Categoria 9,17 % 11,89 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -19,37 % -38,93 % -
Tempo di recupero 72 j - -
DSR 14,89 % 18,77 % -
Sortino 1,52 -0,35 -
VAR 95 -4,69 % -6,34 % -
VAR 99 -8,09 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 -0,25 -
TEV 17,01 % 18,03 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,32 1,24 -
Down Capture Ratio 1,95 1,60 -
Indice Omega 1,49 0,98 -
Reattività
Beta 1,62 1,36 -
53,04 53,87 -
Beta bull 1,40 1,22 -
Beta bear 2,00 1,35 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,20 -
Kurtosis 0,24 -0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR