Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,20 % -0,08 % -2,71 % -8,54 % -8,39 % -0,09 % 10,05 % - -
Categoria -0,04 % -0,14 % 0,50 % 0,55 % -2,17 % -1,56 % 1,65 % 5,15 % 5,41 % 14,22 %
Delta -0,16 % -0,06 % -0,58 % -3,26 % -6,36 % -6,84 % -1,73 % 4,90 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,43 % 0,84 % -0,12 % -4,50 % -4,21 % -0,15 % 0,87 % 2,14 % 17,65 %
Delta -0,43 % 0,23 % -0,92 % -2,59 % -4,03 % -4,18 % 0,06 % 9,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,10 % 7,69 % 4,68 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta 8,57 % 1,52 % 14,53 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 7,11 % 1,92 % 15,86 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,54 % 4,37 % -
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta -1,61 % 2,59 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta -0,07 % 3,98 % -
Rischio
Volatilità 8,54 % 7,61 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -10,87 % -10,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,09 % 5,73 % -
Sortino -0,32 0,26 -
VAR 95 -2,77 % -1,54 % -
VAR 99 -4,11 % -3,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,20 -
TEV 5,56 % 7,05 % -
Information ratio (IR) -0,01 0,56 -
Up Capture Ratio 0,72 0,58 -
Down Capture Ratio 0,80 0,36 -
Indice Omega 0,81 1,04 -
Reattività
Beta 0,87 0,60 -
58,97 25,47 -
Beta bull 1,05 0,51 -
Beta bear 0,98 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,76 -
Kurtosis 2,80 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index