Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,09 % -0,09 % 1,69 % 4,47 % 5,29 % 7,63 % 20,84 % - -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta -0,16 % -1,05 % -1,06 % 0,60 % 5,15 % 5,59 % 5,42 % 16,19 % - -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,09 % -2,04 % -1,46 % 2,76 % 8,80 % 9,68 % 9,29 % 28,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 6,08 % 0,10 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta 0,20 % 1,09 % 9,43 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,76 % 4,09 % 11,50 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,72 % 6,95 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 7,21 % 4,65 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 10,49 % 8,40 % -
Rischio
Volatilità 3,02 % 3,09 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,25 % -2,17 % -
Tempo di recupero 105 j 31 j -
DSR 1,70 % 1,97 % -
Sortino 3,97 2,09 -
VAR 95 -0,38 % -0,55 % -
VAR 99 -1,04 % -1,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,24 1,34 -
TEV 6,92 % 7,04 % -
Information ratio (IR) 1,52 1,19 -
Up Capture Ratio 0,49 0,24 -
Down Capture Ratio 0,00 -0,13 -
Indice Omega 2,12 1,53 -
Reattività
Beta 0,16 0,04 -
15,48 0,57 -
Beta bull 0,34 -0,02 -
Beta bear 0,03 0,03 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,25 -
Kurtosis 0,81 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index