Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,24 % -0,26 % 0,98 % 3,31 % 5,43 % 6,31 % 19,91 % - -
Categoria 0,34 % 0,09 % 0,17 % 0,69 % 0,14 % -0,27 % 1,68 % 6,37 % 2,68 % 8,52 %
Delta -0,38 % -0,33 % -0,42 % 0,30 % 3,17 % 5,70 % 4,63 % 13,54 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta -0,43 % -0,45 % -0,24 % 1,19 % 6,15 % 10,08 % 8,83 % 25,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 6,08 % 0,10 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 0,19 % 1,06 % 9,46 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,76 % 4,09 % 11,50 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,10 % 6,50 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 5,24 % 4,56 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 9,47 % 8,50 % -
Rischio
Volatilità 2,59 % 2,99 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -1,25 % -2,17 % -
Tempo di recupero 105 j 31 j -
DSR 1,62 % 1,93 % -
Sortino 2,73 1,84 -
VAR 95 -0,38 % -0,54 % -
VAR 99 -1,04 % -1,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 1,19 -
TEV 6,95 % 6,87 % -
Information ratio (IR) 1,36 1,24 -
Up Capture Ratio 0,42 0,24 -
Down Capture Ratio 0,04 -0,12 -
Indice Omega 1,85 1,46 -
Reattività
Beta 0,13 0,04 -
13,26 0,82 -
Beta bull 0,13 -0,01 -
Beta bear 0,02 0,04 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,22 -
Kurtosis 1,78 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index