Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,49 % 0,11 % 2,18 % 3,52 % 2,50 % 8,50 % 14,64 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,94 % 3,18 %
Delta -0,13 % 0,47 % 1,49 % 4,17 % 4,68 % 4,59 % 5,83 % 12,57 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,07 % 1,86 % 2,46 % 6,37 % 6,50 % 6,87 % 7,48 % 19,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 6,08 % 0,10 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 0,21 % 1,18 % 9,41 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,76 % 4,09 % 11,50 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,91 % 4,57 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 4,23 % 3,46 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 4,93 % 5,40 % -
Rischio
Volatilità 2,83 % 3,26 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,25 % -4,21 % -
Tempo di recupero 105 j 259 j -
DSR 1,66 % 2,23 % -
Sortino 2,72 0,89 -
VAR 95 -0,44 % -0,65 % -
VAR 99 -0,71 % -1,25 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 0,61 -
TEV 6,96 % 7,38 % -
Information ratio (IR) 0,71 0,73 -
Up Capture Ratio 0,30 0,17 -
Down Capture Ratio -0,08 -0,08 -
Indice Omega 1,62 1,23 -
Reattività
Beta 0,07 0,00 -
2,74 0,00 -
Beta bull 0,36 -0,08 -
Beta bear -0,16 -0,06 -
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,35 -
Kurtosis -0,04 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index