Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % -0,29 % -0,10 % -1,89 % -4,84 % -8,87 % -2,85 % -7,43 % - -
Categoria -0,15 % 0,22 % -0,44 % -2,67 % -3,59 % -6,25 % -2,32 % -6,65 % 2,91 % 11,73 %
Delta -0,30 % -0,51 % 0,33 % 0,78 % -1,25 % -2,62 % -0,53 % -0,78 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,27 % 1,40 % 3,73 % 0,07 % -2,73 % 7,16 % 28,92 % 17,79 % 36,37 %
Delta -0,03 % -0,56 % -1,51 % -5,61 % -4,91 % -6,14 % -10,01 % -36,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,21 % -1,42 % 0,34 % - - - - -
Categoria 7,02 % -1,45 % -4,18 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 4,19 % 0,04 % 4,52 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -12,48 % -21,01 % 18,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,43 % -2,34 % -
Categoria -2,55 % -2,30 % 0,74 %
Delta 0,12 % -0,05 % -
Benchmark* 6,81 % 8,66 % 3,66 %
Delta -9,24 % -11,00 % -
Rischio
Volatilità 7,56 % 6,54 % -
Volatilità Categoria 5,78 % 5,32 % 5,39 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 10,01 % 10,47 %
Max drawdown -11,27 % -12,93 % -
Tempo di recupero - 808 j -
DSR 6,18 % 5,10 % -
Sortino -0,82 -1,04 -
VAR 95 -2,27 % -1,46 % -
VAR 99 -3,84 % -2,49 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,81 -
TEV 7,32 % 9,07 % -
Information ratio (IR) -1,26 -1,21 -
Up Capture Ratio 0,39 0,22 -
Down Capture Ratio 0,59 0,42 -
Indice Omega 0,78 0,75 -
Reattività
Beta 0,51 0,30 -
59,27 21,51 -
Beta bull 0,45 0,17 -
Beta bear 0,54 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,31 -
Kurtosis 2,79 2,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index